PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCM с PISIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCM с PISIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PCM (PCM Fund Inc.) and PISIX (PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)) are both mutual funds - PCM is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by PIMCO, while PISIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PCM returned 5.03%/yr vs 12.96%/yr for PISIX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PCM и PISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PCM Fund Inc. (PCM) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCM показывает доходность -3.99%, что значительно ниже, чем у PISIX с доходностью 11.74%. За последние 10 лет акции PCM уступали акциям PISIX по среднегодовой доходности: 5.03% против 12.96% соответственно.

PCM

1 день
-0.36%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-3.99%
6 месяцев
-2.72%
1 год
-0.79%
3 года*
-5.87%
5 лет*
-4.34%
10 лет*
5.03%

PISIX

1 день
-1.35%
1 месяц
3.06%
С начала года
11.74%
6 месяцев
5.24%
1 год
21.43%
3 года*
17.70%
5 лет*
11.80%
10 лет*
12.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCM и PISIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCM
PCM Fund Inc.		-3.99%-10.10%8.81%12.44%-18.96%8.57%3.05%23.05%-4.47%26.46%
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		11.74%17.68%14.87%21.70%-8.86%18.37%4.29%26.40%-10.00%18.81%

Correlation

The correlation between PCM and PISIX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2004 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PCM Fund Inc.

PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Часто сравнивают с PCM:
PCM с JLSPCM с VWTAXPCM с PRXAXPCM с PMJIXPCM с FMYPCM с VUSSXPCM с PONAX
Часто сравнивают с PISIX:
PISIX с PSLDXPISIX с PIPNXPISIX с TBWIXPISIX с PSKIXPISIX с SPYPISIX с VTIAXPISIX с AVEM

Доходность на риск

PCM vs. PISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCM
Ранг доходности на риск PCM: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCM: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCM: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCM: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCM: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCM: 33
Ранг коэф-та Мартина
PISIX
Ранг доходности на риск PISIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCM c PISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PCM Fund Inc. (PCM) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCMPISIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
1.60

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
2.16

-2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.33

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

2.19

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

7.80

-7.92

PCM vs. PISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCM на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа PISIX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCM и PISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCM и PISIX

Максимальная просадка PCM за все время составила -64.88%, что больше максимальной просадки PISIX в -57.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCM и PISIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCMPISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.88%

-57.47%

-7.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-10.71%

-2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.62%

-15.21%

-14.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

-18.93%

-10.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.69%

-35.44%

-12.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.67%

-1.35%

-21.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.73%

-7.18%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.34%

3.00%

+3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PCM и PISIX

Текущая волатильность для PCM Fund Inc. (PCM) составляет 2.16%, в то время как у PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что PCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCMPISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

3.88%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.93%

13.06%

-5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.36%

14.71%

-3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.34%

14.24%

+6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.71%

14.45%

+8.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCM и PISIX

Дивидендная доходность PCM за последние двенадцать месяцев составляет около 13.97%, что больше доходности PISIX в 4.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCM
PCM Fund Inc.		13.97%12.56%12.47%12.06%12.20%8.96%8.95%8.38%9.46%8.47%14.60%10.39%
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		4.96%5.14%11.81%10.04%10.11%7.31%1.42%11.47%7.99%7.36%1.02%8.16%

Часто задаваемые вопросы

PCM and PISIX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PISIX has higher volatility (3.88%) compared to PCM (2.16%). In terms of maximum drawdown, PCM dropped -64.88% vs PISIX's -57.47%.

PISIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCM и PISIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор