PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCM с PCRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCM с PCRIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PCM (PCM Fund Inc.) and PCRIX (PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund) are both mutual funds - PCM is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by PIMCO, while PCRIX is a Commodities fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PCM returned 5.03%/yr vs 7.53%/yr for PCRIX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PCM и PCRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PCM Fund Inc. (PCM) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCM показывает доходность -3.99%, что значительно ниже, чем у PCRIX с доходностью 14.49%. За последние 10 лет акции PCM уступали акциям PCRIX по среднегодовой доходности: 5.03% против 7.53% соответственно.

PCM

1 день
-0.36%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-3.99%
6 месяцев
-2.72%
1 год
-0.79%
3 года*
-5.87%
5 лет*
-4.34%
10 лет*
5.03%

PCRIX

1 день
-1.22%
1 месяц
-9.95%
С начала года
14.49%
6 месяцев
10.82%
1 год
25.12%
3 года*
14.10%
5 лет*
10.75%
10 лет*
7.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCM и PCRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCM
PCM Fund Inc.		-3.99%-10.10%8.81%12.44%-18.96%8.57%3.05%23.05%-4.47%26.46%
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		14.49%17.05%10.59%-5.91%8.94%33.35%0.79%12.29%-13.77%2.71%

Correlation

The correlation between PCM and PCRIX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2002 г.

0.13

The correlation between PCM and PCRIX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PCM Fund Inc.

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund

Часто сравнивают с PCM:
PCM с JLSPCM с VWTAXPCM с PRXAXPCM с PMJIXPCM с FMYPCM с VUSSXPCM с PONAX
Часто сравнивают с PCRIX:
PCRIX с VCMDXPCRIX с DCMSXPCRIX с PGOVXPCRIX с INDEXPCRIX с FBNDXPCRIX с WFSPXPCRIX с PTTRX

Доходность на риск

PCM vs. PCRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCM
Ранг доходности на риск PCM: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCM: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCM: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCM: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCM: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCM: 33
Ранг коэф-та Мартина
PCRIX
Ранг доходности на риск PCRIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCM c PCRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PCM Fund Inc. (PCM) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCMPCRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
1.36

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
1.82

-1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.24

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

1.73

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

7.63

-7.75

PCM vs. PCRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCM на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа PCRIX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCM и PCRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCM и PCRIX

Максимальная просадка PCM за все время составила -64.88%, что меньше максимальной просадки PCRIX в -82.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCM и PCRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCMPCRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.88%

-82.24%

+17.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-12.92%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.62%

-12.92%

-16.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

-34.44%

+4.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.69%

-39.07%

-8.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.67%

-45.00%

+22.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.73%

-47.95%

+38.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.34%

3.04%

+3.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PCM и PCRIX

Текущая волатильность для PCM Fund Inc. (PCM) составляет 2.16%, в то время как у PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что PCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCMPCRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

3.80%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.93%

14.29%

-6.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.36%

16.54%

-5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.34%

19.61%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.71%

17.10%

+5.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCM и PCRIX

Дивидендная доходность PCM за последние двенадцать месяцев составляет около 13.97%, что больше доходности PCRIX в 10.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCM
PCM Fund Inc.		13.97%12.56%12.47%12.06%12.20%8.96%8.95%8.38%9.46%8.47%14.60%10.39%
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		10.58%5.61%8.34%6.57%46.23%22.74%1.56%4.00%5.94%8.14%0.91%5.29%

Часто задаваемые вопросы

PCM and PCRIX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCRIX has higher volatility (3.80%) compared to PCM (2.16%). In terms of maximum drawdown, PCM dropped -64.88% vs PCRIX's -82.24%.

PCRIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCM и PCRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор