PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PCLPX с FFGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PCLPX и FFGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M (FFGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLPX и FFGTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2
29.58%4.45%5.92%0.24%23.04%43.50%-9.12%19.39%-12.15%10.53%
FFGTX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M
23.99%27.96%2.37%-5.62%20.06%25.38%5.41%17.23%-13.73%17.38%

Доходность по периодам

С начала года, PCLPX показывает доходность 29.58%, что значительно выше, чем у FFGTX с доходностью 23.99%. За последние 10 лет акции PCLPX уступали акциям FFGTX по среднегодовой доходности: 12.63% против 13.40% соответственно.


PCLPX

1 день
-1.03%
1 месяц
15.18%
С начала года
29.58%
6 месяцев
30.35%
1 год
31.12%
3 года*
13.32%
5 лет*
17.09%
10 лет*
12.63%

FFGTX

1 день
1.05%
1 месяц
-1.34%
С начала года
23.99%
6 месяцев
32.95%
1 год
52.13%
3 года*
17.50%
5 лет*
15.12%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M

Сравнение комиссий PCLPX и FFGTX

PCLPX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии FFGTX в 1.52%.


Доходность на риск

PCLPX vs. FFGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PCLPX
Ранг доходности на риск PCLPX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLPX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLPX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLPX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLPX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLPX: 7272
Ранг коэф-та Мартина

FFGTX
Ранг доходности на риск FFGTX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGTX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGTX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGTX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGTX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGTX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLPX c FFGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M (FFGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PCLPXFFGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

2.61

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

3.12

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.49

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

3.61

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

18.58

-10.33

PCLPX vs. FFGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLPX на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа FFGTX равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLPX и FFGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PCLPXFFGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.61

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.71

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.60

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.33

-0.18

Корреляция

Корреляция между PCLPX и FFGTX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLPX и FFGTX

Дивидендная доходность PCLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности FFGTX в 1.63%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2
1.43%1.31%5.22%4.65%43.16%74.10%0.71%2.39%18.62%12.52%0.15%1.92%
FFGTX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M
1.63%2.02%1.93%1.47%1.47%2.91%1.03%2.51%1.57%0.36%1.05%2.07%

Просадки

Сравнение просадок PCLPX и FFGTX

Максимальная просадка PCLPX за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки FFGTX в -58.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLPX и FFGTX.


Загрузка...

Показатели просадок


PCLPXFFGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.98%

-58.53%

-8.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-14.66%

+3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.53%

-27.31%

+5.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.87%

-48.88%

-2.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-1.34%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.90%

-20.55%

-4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

2.85%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLPX и FFGTX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) имеет более высокую волатильность в 10.39% по сравнению с Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M (FFGTX) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что PCLPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PCLPXFFGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.39%

6.17%

+4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.71%

13.76%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

20.48%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.24%

21.55%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.60%

22.55%

+18.05%