PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLPX с FCGCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCLPX с FCGCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C (FCGCX).

PCLPX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. FCGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PCLPX и FCGCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C (FCGCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLPX и FCGCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2		29.58%4.45%5.92%0.24%23.04%43.50%-9.12%19.39%-12.15%10.53%
FCGCX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C		23.83%27.29%1.90%-6.06%19.45%24.85%4.96%16.74%-14.07%17.33%

Доходность по периодам

С начала года, PCLPX показывает доходность 29.58%, что значительно выше, чем у FCGCX с доходностью 23.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PCLPX имеют среднегодовую доходность 12.63%, а акции FCGCX немного впереди с 12.92%.

PCLPX

1 день
-1.03%
1 месяц
15.18%
С начала года
29.58%
6 месяцев
30.35%
1 год
31.12%
3 года*
13.32%
5 лет*
17.09%
10 лет*
12.63%

FCGCX

1 день
1.05%
1 месяц
-1.38%
С начала года
23.83%
6 месяцев
32.65%
1 год
51.37%
3 года*
16.92%
5 лет*
14.56%
10 лет*
12.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C

Часто сравнивают с PCLPX:
PCLPX с FFGAXPCLPX с DBCMXPCLPX с FYHTXPCLPX с RYMEXPCLPX с BCSKXPCLPX с MCSFXPCLPX с FFGIX
Часто сравнивают с FCGCX:
FCGCX с VTIFCGCX с BRCAXFCGCX с PCLIXFCGCX с RYMEXFCGCX с BICSXFCGCX с DBCMXFCGCX с DCMSX

Сравнение комиссий PCLPX и FCGCX

PCLPX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии FCGCX в 1.97%.

FCGCX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2

Доходность на риск

PCLPX vs. FCGCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLPX
Ранг доходности на риск PCLPX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLPX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLPX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLPX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLPX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLPX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FCGCX
Ранг доходности на риск FCGCX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGCX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGCX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGCX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLPX c FCGCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C (FCGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCLPXFCGCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

2.57

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

3.08

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.49

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

3.56

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

18.25

-10.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCLPX vs. FCGCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLPX на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа FCGCX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLPX и FCGCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCLPXFCGCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.57

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.68

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.58

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.31

-0.16

Корреляция

Корреляция между PCLPX и FCGCX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLPX и FCGCX

Дивидендная доходность PCLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности FCGCX в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2		1.43%1.31%5.22%4.65%43.16%74.10%0.71%2.39%18.62%12.52%0.15%1.92%
FCGCX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C		1.19%1.48%1.38%0.80%1.09%2.41%0.59%1.94%1.11%0.36%0.71%1.49%

Просадки

Сравнение просадок PCLPX и FCGCX

Максимальная просадка PCLPX за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки FCGCX в -59.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLPX и FCGCX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCLPXFCGCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.98%

-59.67%

-7.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-14.67%

+3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.53%

-27.43%

+5.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.87%

-49.31%

-2.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-1.38%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.90%

-21.40%

-3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

2.86%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLPX и FCGCX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) имеет более высокую волатильность в 10.39% по сравнению с Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C (FCGCX) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что PCLPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCLPXFCGCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.39%

6.16%

+4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.71%

13.77%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

20.50%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.24%

21.54%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.60%

22.54%

+18.06%