Сравнение FCGCX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C (FCGCX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
FCGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FCGCX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCGCX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCGCX Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C | 23.83% | 27.29% | 1.90% | -6.06% | 19.45% | 24.85% | 4.96% | 16.74% | -14.07% | 17.33% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, FCGCX показывает доходность 23.83%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции FCGCX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 12.92% против 13.69% соответственно.
FCGCX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 23.83%
- 6 месяцев
- 32.65%
- 1 год
- 51.37%
- 3 года*
- 16.92%
- 5 лет*
- 14.56%
- 10 лет*
- 12.92%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCGCX и VTI
FCGCX берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
FCGCX vs. VTI — Ранг доходности на риск
FCGCX
VTI
Сравнение FCGCX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C (FCGCX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCGCX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | 0.98 | +1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.08 | 1.52 | +1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.23 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 1.54 | +2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.25 | 7.30 | +10.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCGCX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 0.98 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.61 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.75 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.48 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между FCGCX и VTI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCGCX и VTI
Дивидендная доходность FCGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCGCX Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C | 1.19% | 1.48% | 1.38% | 0.80% | 1.09% | 2.41% | 0.59% | 1.94% | 1.11% | 0.36% | 0.71% | 1.49% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок FCGCX и VTI
Максимальная просадка FCGCX за все время составила -59.67%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCGCX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCGCX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.67% | -55.45% | -4.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.67% | -12.30% | -2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.43% | -25.36% | -2.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.31% | -35.00% | -14.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -5.54% | +4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.40% | -8.08% | -13.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 2.60% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCGCX и VTI
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C (FCGCX) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что FCGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCGCX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 5.48% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.77% | 9.75% | +4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.50% | 19.02% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.54% | 17.41% | +4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.54% | 18.29% | +4.25% |