PortfoliosLab logo
Сравнение FCGCX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FCGCX и VTI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности FCGCX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C (FCGCX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-1.43%
8.83%
FCGCX
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCGCX:

0.87

VTI:

2.14

Коэф-т Сортино

FCGCX:

1.20

VTI:

2.83

Коэф-т Омега

FCGCX:

1.15

VTI:

1.39

Коэф-т Кальмара

FCGCX:

0.54

VTI:

3.26

Коэф-т Мартина

FCGCX:

2.45

VTI:

13.03

Индекс Язвы

FCGCX:

5.55%

VTI:

2.14%

Дневная вол-ть

FCGCX:

15.72%

VTI:

13.09%

Макс. просадка

FCGCX:

-60.04%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

FCGCX:

-13.14%

VTI:

-1.75%

Доходность по периодам

С начала года, FCGCX показывает доходность 3.97%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 2.20%. За последние 10 лет акции FCGCX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 5.28% против 12.97% соответственно.


FCGCX

С начала года

3.97%

1 месяц

6.83%

6 месяцев

-1.22%

1 год

13.39%

5 лет

9.36%

10 лет

5.28%

VTI

С начала года

2.20%

1 месяц

2.33%

6 месяцев

9.96%

1 год

26.84%

5 лет

13.66%

10 лет

12.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C

Vanguard Total Stock Market ETF

Сравнение комиссий FCGCX и VTI

FCGCX берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.


График комиссии FCGCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.97%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCGCX и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FCGCX
Ранг риск-скорректированной доходности FCGCX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCGCX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGCX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGCX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGCX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGCX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCGCX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C (FCGCX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FCGCX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.872.14
Коэффициент Сортино FCGCX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.202.83
Коэффициент Омега FCGCX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.151.39
Коэффициент Кальмара FCGCX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.543.26
Коэффициент Мартина FCGCX, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.4513.03
FCGCX
VTI

Показатель коэффициента Шарпа FCGCX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCGCX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.87
2.14
FCGCX
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCGCX и VTI

Дивидендная доходность FCGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности VTI в 1.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCGCX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C
1.33%1.38%0.80%1.09%2.41%0.59%1.94%0.94%0.00%0.11%1.37%0.62%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.24%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок FCGCX и VTI

Максимальная просадка FCGCX за все время составила -60.04%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCGCX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-13.14%
-1.75%
FCGCX
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности FCGCX и VTI

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C (FCGCX) составляет 4.37%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что FCGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.37%
5.14%
FCGCX
VTI

Пользовательские портфели с FCGCX или VTI


QQQ
VTI
SCHD
BTC-USD
TLT
VTI
VEA
VWO
ASFYX
BIL
ZROZ
VNQ
VNQI
GLD
GSG
BTC-USD
1 / 263

Последние обсуждения