PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FCGCX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCGCX с VTI

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C (FCGCX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

FCGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCGCX или VTI.

Корреляция

Корреляция между FCGCX и VTI составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FCGCX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C (FCGCX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCGCX:

-0.29

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

FCGCX:

-0.19

VTI:

0.83

Коэф-т Омега

FCGCX:

0.97

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

FCGCX:

-0.19

VTI:

0.51

Коэф-т Мартина

FCGCX:

-0.64

VTI:

1.94

Индекс Язвы

FCGCX:

7.57%

VTI:

5.07%

Дневная вол-ть

FCGCX:

20.17%

VTI:

19.98%

Макс. просадка

FCGCX:

-59.59%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

FCGCX:

-14.64%

VTI:

-7.97%

Доходность по периодам

С начала года, FCGCX показывает доходность 2.18%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.75%. За последние 10 лет акции FCGCX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 4.73% против 11.77% соответственно.

FCGCX

С начала года

2.18%

1 месяц

9.85%

6 месяцев

-3.37%

1 год

-5.69%

5 лет

15.02%

10 лет

4.73%

VTI

С начала года

-3.75%

1 месяц

7.98%

6 месяцев

-5.68%

1 год

9.17%

5 лет

15.27%

10 лет

11.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FCGCX и VTI

FCGCX берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

FCGCX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCGCX и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FCGCX
Ранг риск-скорректированной доходности FCGCX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCGCX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGCX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGCX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGCX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGCX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCGCX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C (FCGCX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FCGCX на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCGCX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCGCX и VTI

Дивидендная доходность FCGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что сопоставимо с доходностью VTI в 1.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCGCX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C		1.35%1.38%0.80%1.09%2.41%0.59%1.94%1.11%0.36%0.71%1.49%0.62%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.35%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок FCGCX и VTI

Максимальная просадка FCGCX за все время составила -59.59%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCGCX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FCGCX и VTI

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C (FCGCX) составляет 5.50%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что FCGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...