PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCGCX с BRCYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCGCX с BRCYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C (FCGCX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX).

FCGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. BRCYX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FCGCX и BRCYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C (FCGCX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCGCX и BRCYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCGCX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C		23.83%27.29%1.90%-6.06%19.45%24.85%4.96%16.74%-14.07%17.33%
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund		28.11%18.82%5.70%-3.15%7.94%19.54%7.89%4.49%-12.03%4.88%

Доходность по периодам

С начала года, FCGCX показывает доходность 23.83%, что значительно ниже, чем у BRCYX с доходностью 28.11%. За последние 10 лет акции FCGCX превзошли акции BRCYX по среднегодовой доходности: 12.92% против 8.74% соответственно.

FCGCX

1 день
1.05%
1 месяц
-1.38%
С начала года
23.83%
6 месяцев
32.65%
1 год
51.37%
3 года*
16.92%
5 лет*
14.56%
10 лет*
12.92%

BRCYX

1 день
0.11%
1 месяц
9.65%
С начала года
28.11%
6 месяцев
36.58%
1 год
43.05%
3 года*
16.72%
5 лет*
13.44%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с FCGCX:
FCGCX с VTIFCGCX с BRCAXFCGCX с DBCMXFCGCX с EIPCXFCGCX с FYHTXFCGCX с PCLIXFCGCX с PCLPX
Часто сравнивают с BRCYX:
BRCYX с GSGBRCYX с FFGIXBRCYX с MCSFXBRCYX с CRSOXBRCYX с BCSKXBRCYX с FFGAXBRCYX с FFGTX

Сравнение комиссий FCGCX и BRCYX

FCGCX берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии BRCYX в 1.06%.

FCGCX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

FCGCX vs. BRCYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCGCX
Ранг доходности на риск FCGCX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGCX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGCX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGCX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BRCYX
Ранг доходности на риск BRCYX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRCYX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCYX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCYX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCYX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCGCX c BRCYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C (FCGCX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCGCXBRCYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.57

2.57

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.08

3.10

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.47

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.56

4.84

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.25

16.14

+2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCGCX vs. BRCYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCGCX на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRCYX равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCGCX и BRCYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCGCXBRCYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.57

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.87

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.62

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.18

+0.13

Корреляция

Корреляция между FCGCX и BRCYX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCGCX и BRCYX

Дивидендная доходность FCGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности BRCYX в 10.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCGCX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C		1.19%1.48%1.38%0.80%1.09%2.41%0.59%1.94%1.11%0.36%0.71%1.49%
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund		10.70%13.71%4.95%3.71%9.93%16.64%0.00%0.91%0.25%0.01%2.74%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCGCX и BRCYX

Максимальная просадка FCGCX за все время составила -59.67%, примерно равная максимальной просадке BRCYX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCGCX и BRCYX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCGCXBRCYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.67%

-60.05%

+0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.67%

-9.10%

-5.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.43%

-20.42%

-7.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.31%

-38.09%

-11.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

0.00%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.40%

-27.49%

+6.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.73%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FCGCX и BRCYX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C (FCGCX) составляет 6.16%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что FCGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRCYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCGCXBRCYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

6.95%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.77%

14.76%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.50%

17.02%

+3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

15.62%

+5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

14.21%

+8.33%