Сравнение FCGCX с DBCMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C (FCGCX) и DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX).
FCGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. DBCMX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 17 мая 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FCGCX и DBCMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCGCX и DBCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCGCX Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C | 23.83% | 27.29% | 1.90% | -6.06% | 19.45% | 24.85% | 4.96% | 16.74% | -14.07% | 17.33% |
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 22.02% | 6.10% | 0.45% | -3.96% | 13.40% | 31.24% | -6.07% | 4.78% | -10.65% | 9.17% |
Доходность по периодам
С начала года, FCGCX показывает доходность 23.83%, что значительно выше, чем у DBCMX с доходностью 22.02%. За последние 10 лет акции FCGCX превзошли акции DBCMX по среднегодовой доходности: 12.92% против 7.22% соответственно.
FCGCX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 23.83%
- 6 месяцев
- 32.65%
- 1 год
- 51.37%
- 3 года*
- 16.92%
- 5 лет*
- 14.56%
- 10 лет*
- 12.92%
DBCMX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 10.54%
- С начала года
- 22.02%
- 6 месяцев
- 25.00%
- 1 год
- 26.40%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 7.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCGCX и DBCMX
FCGCX берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии DBCMX в 1.02%.
Доходность на риск
FCGCX vs. DBCMX — Ранг доходности на риск
FCGCX
DBCMX
Сравнение FCGCX c DBCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C (FCGCX) и DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCGCX | DBCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | 2.12 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.08 | 2.82 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.39 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 3.44 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.25 | 12.96 | +5.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCGCX | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 2.12 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.67 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.50 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.50 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между FCGCX и DBCMX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCGCX и DBCMX
Дивидендная доходность FCGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности DBCMX в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCGCX Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C | 1.19% | 1.48% | 1.38% | 0.80% | 1.09% | 2.41% | 0.59% | 1.94% | 1.11% | 0.36% | 0.71% | 1.49% |
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 2.49% | 3.04% | 2.89% | 3.30% | 46.88% | 13.53% | 0.00% | 1.04% | 1.21% | 5.23% | 0.51% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCGCX и DBCMX
Максимальная просадка FCGCX за все время составила -59.67%, что больше максимальной просадки DBCMX в -37.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCGCX и DBCMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCGCX | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.67% | -37.62% | -22.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.67% | -7.93% | -6.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.43% | -27.60% | +0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.31% | -37.62% | -11.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -1.34% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.40% | -13.46% | -7.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 2.11% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCGCX и DBCMX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C (FCGCX) и DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) имеют волатильность 6.16% и 6.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCGCX | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 6.43% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.77% | 10.03% | +3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.50% | 12.83% | +7.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.54% | 16.17% | +5.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.54% | 14.51% | +8.03% |