PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCGCX с BRCAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCGCX с BRCAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCGCX (Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C) and BRCAX (Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A) are both Commodities funds. Over the past 10 years, FCGCX returned 12.05%/yr vs 7.75%/yr for BRCAX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCGCX charges 1.97%/yr vs 1.40%/yr for BRCAX.

Доходность

Сравнение доходности FCGCX и BRCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C (FCGCX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCGCX показывает доходность 24.10%, что значительно ниже, чем у BRCAX с доходностью 32.52%. За последние 10 лет акции FCGCX превзошли акции BRCAX по среднегодовой доходности: 12.05% против 7.75% соответственно.

FCGCX

1 день
1.27%
1 месяц
0.69%
С начала года
24.10%
6 месяцев
26.46%
1 год
50.72%
3 года*
18.88%
5 лет*
12.55%
10 лет*
12.05%

BRCAX

1 день
0.35%
1 месяц
-2.36%
С начала года
32.52%
6 месяцев
33.47%
1 год
51.63%
3 года*
19.44%
5 лет*
11.78%
10 лет*
7.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCGCX и BRCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCGCX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C		24.10%27.29%1.90%-6.06%19.45%24.85%4.96%16.74%-14.07%17.33%
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A		32.52%18.41%5.47%-3.44%7.77%19.18%7.75%4.20%-12.18%4.49%

Correlation

The correlation between FCGCX and BRCAX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2010 г.

0.57

The correlation between FCGCX and BRCAX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A

Часто сравнивают с FCGCX:
FCGCX с VTIFCGCX с PCLPXFCGCX с DBCMXFCGCX с BRCYXFCGCX с CCRSXFCGCX с FYHTXFCGCX с FIQRX
Часто сравнивают с BRCAX:
BRCAX с HARDBRCAX с LCSIXBRCAX с VTIBRCAX с FADMXBRCAX с FCNVXBRCAX с BCSKXBRCAX с MCSFX

Доходность на риск

FCGCX vs. BRCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCGCX
Ранг доходности на риск FCGCX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGCX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGCX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGCX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BRCAX
Ранг доходности на риск BRCAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRCAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCGCX c BRCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C (FCGCX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCGCXBRCAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.11
3.05

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
3.63

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.55

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.81

5.70

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.40

22.91

+1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCGCX vs. BRCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCGCX на текущий момент составляет 3.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRCAX равному 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCGCX и BRCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCGCXBRCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

3.05

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.75

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.54

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.18

+0.13

Просадки

Сравнение просадок FCGCX и BRCAX

Максимальная просадка FCGCX за все время составила -59.67%, примерно равная максимальной просадке BRCAX в -60.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCGCX и BRCAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCGCXBRCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.67%

-60.98%

+1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.45%

-9.22%

+1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.96%

-9.25%

-10.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.43%

-20.66%

-6.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.31%

-38.44%

-10.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-4.82%

+3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.21%

-28.50%

+7.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.29%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FCGCX и BRCAX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C (FCGCX) составляет 4.34%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что FCGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCGCXBRCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

5.36%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

15.49%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

17.29%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.38%

15.80%

+5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.43%

14.30%

+8.13%

Сравнение комиссий FCGCX и BRCAX

FCGCX берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии BRCAX в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCGCX и BRCAX

Дивидендная доходность FCGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности BRCAX в 10.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A		10.58%14.02%4.85%3.80%9.98%16.92%0.00%0.89%0.17%0.00%2.58%0.00%
FCGCX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C		1.19%1.48%1.38%0.80%1.09%2.41%0.59%1.94%1.11%0.36%0.71%1.49%

Часто задаваемые вопросы

FCGCX and BRCAX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRCAX has higher volatility (5.36%) compared to FCGCX (4.34%). In terms of maximum drawdown, FCGCX dropped -59.67% vs BRCAX's -60.98%.

FCGCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 3.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCGCX и BRCAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор