PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLPX с CCSZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCLPX с CCSZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX).

PCLPX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. CCSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 17 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PCLPX и CCSZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLPX и CCSZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2		29.58%4.45%5.92%0.24%23.04%43.50%-9.12%19.39%-12.15%10.53%
CCSZX
Columbia Commodity Strategy Fund		23.89%15.36%7.11%-6.90%-39.43%31.34%-1.17%7.45%-14.09%1.71%

Доходность по периодам

С начала года, PCLPX показывает доходность 29.58%, что значительно выше, чем у CCSZX с доходностью 23.89%. За последние 10 лет акции PCLPX превзошли акции CCSZX по среднегодовой доходности: 12.63% против 1.70% соответственно.

PCLPX

1 день
-1.03%
1 месяц
15.18%
С начала года
29.58%
6 месяцев
30.35%
1 год
31.12%
3 года*
13.32%
5 лет*
17.09%
10 лет*
12.63%

CCSZX

1 день
-0.33%
1 месяц
8.80%
С начала года
23.89%
6 месяцев
29.02%
1 год
31.30%
3 года*
14.38%
5 лет*
0.86%
10 лет*
1.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2

Columbia Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с PCLPX:
PCLPX с FFGAXPCLPX с DBCMXPCLPX с FYHTXPCLPX с RYMEXPCLPX с BCSKXPCLPX с MCSFXPCLPX с FFGIX
Часто сравнивают с CCSZX:
CCSZX с VOOCCSZX с BRCAXCCSZX с FYHTXCCSZX с RYMEXCCSZX с BICSXCCSZX с COSZXCCSZX с DBCMX

Сравнение комиссий PCLPX и CCSZX

PCLPX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии CCSZX в 0.86%.

PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2
CCSZX
Columbia Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

PCLPX vs. CCSZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLPX
Ранг доходности на риск PCLPX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLPX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLPX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLPX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLPX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLPX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CCSZX
Ранг доходности на риск CCSZX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCSZX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCSZX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCSZX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCSZX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCSZX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLPX c CCSZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCLPXCCSZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.89

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.40

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

3.13

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

9.79

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCLPX vs. CCSZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLPX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CCSZX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLPX и CCSZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCLPXCCSZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.89

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.03

+0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.08

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

-0.13

+0.29

Корреляция

Корреляция между PCLPX и CCSZX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLPX и CCSZX

Дивидендная доходность PCLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности CCSZX в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2		1.43%1.31%5.22%4.65%43.16%74.10%0.71%2.39%18.62%12.52%0.15%1.92%
CCSZX
Columbia Commodity Strategy Fund		2.42%3.00%8.84%4.42%0.00%36.39%0.13%1.09%18.52%0.09%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCLPX и CCSZX

Максимальная просадка PCLPX за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки CCSZX в -63.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLPX и CCSZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCLPXCCSZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.98%

-63.75%

-3.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-10.46%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.53%

-62.27%

+40.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.87%

-62.27%

+10.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-41.54%

+40.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.90%

-40.83%

+15.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

3.34%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLPX и CCSZX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) имеет более высокую волатильность в 10.39% по сравнению с Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что PCLPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCLPXCCSZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.39%

7.64%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.71%

13.37%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

16.89%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.24%

28.07%

-8.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.60%

21.75%

+18.85%