PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLIX с PONAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCLIX с PONAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX).

PCLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 мая 2010 г.. PONAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PCLIX и PONAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLIX и PONAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		29.48%5.76%8.53%0.69%23.32%43.83%-9.18%19.37%-12.02%10.86%
PONAX
PIMCO Income Fund Class A		-1.05%10.63%5.02%8.96%-9.34%2.21%5.40%7.65%0.21%8.19%

Доходность по периодам

С начала года, PCLIX показывает доходность 29.48%, что значительно выше, чем у PONAX с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции PCLIX превзошли акции PONAX по среднегодовой доходности: 13.18% против 4.29% соответственно.

PCLIX

1 день
-1.01%
1 месяц
15.04%
С начала года
29.48%
6 месяцев
30.43%
1 год
31.23%
3 года*
14.89%
5 лет*
18.11%
10 лет*
13.18%

PONAX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
1.17%
1 год
5.88%
3 года*
6.92%
5 лет*
3.04%
10 лет*
4.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

PIMCO Income Fund Class A

Часто сравнивают с PCLIX:
PCLIX с VCMDXPCLIX с GUNRPCLIX с XLEPCLIX с FGKFXPCLIX с BCDPCLIX с VEGBXPCLIX с PCRIX
Часто сравнивают с PONAX:
PONAX с PIMIXPONAX с BNDPONAX с BINCPONAX с VBTLXPONAX с PTTRXPONAX с FAGIXPONAX с SAMBX

Сравнение комиссий PCLIX и PONAX

PCLIX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии PONAX в 1.02%.

PONAX
PIMCO Income Fund Class A
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Доходность на риск

PCLIX vs. PONAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLIX
Ранг доходности на риск PCLIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PONAX
Ранг доходности на риск PONAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLIX c PONAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCLIXPONAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.45

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.07

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

1.89

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

7.46

+0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCLIX vs. PONAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLIX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PONAX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLIX и PONAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCLIXPONAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.45

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.65

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

1.04

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

1.48

-1.31

Корреляция

Корреляция между PCLIX и PONAX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLIX и PONAX

Дивидендная доходность PCLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности PONAX в 5.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		1.45%2.45%7.50%5.06%42.60%73.41%0.77%2.46%18.58%12.63%0.16%2.22%
PONAX
PIMCO Income Fund Class A		5.18%5.61%5.86%5.86%4.66%3.62%4.48%5.42%5.24%4.97%5.13%7.45%

Просадки

Сравнение просадок PCLIX и PONAX

Максимальная просадка PCLIX за все время составила -66.60%, что больше максимальной просадки PONAX в -13.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLIX и PONAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCLIXPONAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.60%

-13.64%

-52.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-3.69%

-7.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.59%

-13.64%

-7.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.78%

-13.64%

-38.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-2.88%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.39%

-1.80%

-22.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

0.94%

+2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLIX и PONAX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) имеет более высокую волатильность в 10.48% по сравнению с PIMCO Income Fund Class A (PONAX) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что PCLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PONAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCLIXPONAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.48%

1.90%

+8.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.80%

2.64%

+12.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

4.24%

+14.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

4.72%

+14.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.53%

4.16%

+36.37%