PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLIX с PCN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCLIX с PCN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN).

PCLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 мая 2010 г.. PCN управляется PIMCO. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности PCLIX и PCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLIX и PCN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		30.80%5.76%8.53%0.69%23.32%43.83%-9.18%19.37%-12.02%10.86%
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund		-4.21%5.55%19.52%16.22%-22.88%6.93%-2.19%39.10%-5.94%26.20%

Доходность по периодам

С начала года, PCLIX показывает доходность 30.80%, что значительно выше, чем у PCN с доходностью -4.21%. За последние 10 лет акции PCLIX превзошли акции PCN по среднегодовой доходности: 13.29% против 8.27% соответственно.

PCLIX

1 день
0.79%
1 месяц
19.14%
С начала года
30.80%
6 месяцев
31.76%
1 год
32.96%
3 года*
15.28%
5 лет*
18.66%
10 лет*
13.29%

PCN

1 день
3.48%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-6.22%
1 год
-3.05%
3 года*
8.96%
5 лет*
2.37%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

Часто сравнивают с PCLIX:
PCLIX с VCMDXPCLIX с GUNRPCLIX с XLEPCLIX с FGKFXPCLIX с BCDPCLIX с VEGBXPCLIX с PIMIX
Часто сравнивают с PCN:
PCN с PTYPCN с PDIPCN с PFNPCN с PDOPCN с MPVPCN с TLTPCN с SCHD

Сравнение комиссий PCLIX и PCN

PCLIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии PCN в 0.85%.

PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

Доходность на риск

PCLIX vs. PCN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLIX
Ранг доходности на риск PCLIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PCN
Ранг доходности на риск PCN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCN: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLIX c PCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCLIXPCNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

-0.20

+2.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

-0.15

+2.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

0.97

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

-0.20

+3.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

-0.66

+9.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCLIX vs. PCN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLIX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа PCN равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLIX и PCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCLIXPCNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

-0.20

+2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.14

+0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.38

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.39

-0.22

Корреляция

Корреляция между PCLIX и PCN составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLIX и PCN

Дивидендная доходность PCLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности PCN в 11.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		1.43%2.45%7.50%5.06%42.60%73.41%0.77%2.46%18.58%12.63%0.16%2.22%
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund		11.34%10.58%10.06%10.88%12.66%7.89%7.83%7.37%9.60%7.85%11.98%10.22%

Просадки

Сравнение просадок PCLIX и PCN

Максимальная просадка PCLIX за все время составила -66.60%, что больше максимальной просадки PCN в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLIX и PCN.

Загрузка...

Показатели просадок

PCLIXPCNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.60%

-61.12%

-5.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-13.78%

+2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.59%

-33.39%

+11.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.78%

-50.27%

-1.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.71%

+6.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.39%

-7.22%

-17.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

4.32%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLIX и PCN

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) имеет более высокую волатильность в 10.48% по сравнению с PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что PCLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCLIXPCNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.48%

5.81%

+4.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

8.64%

+6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

15.69%

+3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.13%

16.55%

+2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.53%

21.97%

+18.56%