PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLIX с MCSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCLIX с MCSFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX).

PCLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 мая 2010 г.. MCSFX управляется MFS. Фонд был запущен 15 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PCLIX и MCSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLIX и MCSFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		29.48%5.76%8.53%0.69%23.32%43.83%-9.18%1.93%
MCSFX
MFS Commodity Strategy Fund		19.72%17.09%4.32%-7.25%12.27%26.40%-1.34%-1.69%

Доходность по периодам

С начала года, PCLIX показывает доходность 29.48%, что значительно выше, чем у MCSFX с доходностью 19.72%.

PCLIX

1 день
-1.01%
1 месяц
15.04%
С начала года
29.48%
6 месяцев
30.43%
1 год
31.23%
3 года*
14.89%
5 лет*
18.11%
10 лет*
13.18%

MCSFX

1 день
-0.46%
1 месяц
4.87%
С начала года
19.72%
6 месяцев
25.31%
1 год
28.89%
3 года*
12.61%
5 лет*
12.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

MFS Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с PCLIX:
PCLIX с VCMDXPCLIX с GUNRPCLIX с XLEPCLIX с FGKFXPCLIX с BCDPCLIX с VEGBXPCLIX с PCRIX
Часто сравнивают с MCSFX:
MCSFX с PDBCMCSFX с PCLPXMCSFX с BRCAXMCSFX с BRCYXMCSFX с FIFGXMCSFX с BCSKXMCSFX с DCMSX

Сравнение комиссий PCLIX и MCSFX

PCLIX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии MCSFX в 1.89%.

MCSFX
MFS Commodity Strategy Fund
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Доходность на риск

PCLIX vs. MCSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLIX
Ранг доходности на риск PCLIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
MCSFX
Ранг доходности на риск MCSFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSFX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSFX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSFX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLIX c MCSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCLIXMCSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.74

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.25

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

3.13

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

9.10

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCLIX vs. MCSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLIX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MCSFX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLIX и MCSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCLIXMCSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.74

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.37

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.31

-0.15

Корреляция

Корреляция между PCLIX и MCSFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLIX и MCSFX

Дивидендная доходность PCLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности MCSFX в 12.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		1.45%2.45%7.50%5.06%42.60%73.41%0.77%2.46%18.58%12.63%0.16%2.22%
MCSFX
MFS Commodity Strategy Fund		12.57%15.05%2.25%1.04%26.24%54.80%0.15%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCLIX и MCSFX

Максимальная просадка PCLIX за все время составила -66.60%, что больше максимальной просадки MCSFX в -37.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLIX и MCSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCLIXMCSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.60%

-37.16%

-29.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-9.56%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.59%

-37.16%

+15.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-2.05%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.39%

-18.69%

-5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

3.29%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLIX и MCSFX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) имеет более высокую волатильность в 10.48% по сравнению с MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что PCLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCLIXMCSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.48%

6.38%

+4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.80%

13.52%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

16.67%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

34.14%

-15.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.53%

29.85%

+10.68%