PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLIX с FFGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCLIX с FFGAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX).

PCLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 мая 2010 г.. FFGAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PCLIX и FFGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLIX и FFGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		30.80%5.76%8.53%0.69%23.32%43.83%-9.18%19.37%-12.02%10.86%
FFGAX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A		22.77%28.27%2.63%-5.35%20.37%25.70%5.78%17.54%-13.44%17.38%

Доходность по периодам

С начала года, PCLIX показывает доходность 30.80%, что значительно выше, чем у FFGAX с доходностью 22.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PCLIX имеют среднегодовую доходность 13.29%, а акции FFGAX немного впереди с 13.56%.

PCLIX

1 день
0.79%
1 месяц
19.14%
С начала года
30.80%
6 месяцев
31.76%
1 год
32.96%
3 года*
15.28%
5 лет*
18.66%
10 лет*
13.29%

FFGAX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.64%
С начала года
22.77%
6 месяцев
31.02%
1 год
51.96%
3 года*
17.38%
5 лет*
15.47%
10 лет*
13.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A

Часто сравнивают с PCLIX:
PCLIX с VCMDXPCLIX с GUNRPCLIX с XLEPCLIX с FGKFXPCLIX с BCDPCLIX с VEGBXPCLIX с PCRIX
Часто сравнивают с FFGAX:
FFGAX с FDEVFFGAX с SGGDXFFGAX с PCLPXFFGAX с BRCYXFFGAX с FIQRXFFGAX с BICSXFFGAX с BRCAX

Сравнение комиссий PCLIX и FFGAX

PCLIX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии FFGAX в 1.23%.

FFGAX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Доходность на риск

PCLIX vs. FFGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLIX
Ранг доходности на риск PCLIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FFGAX
Ранг доходности на риск FFGAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLIX c FFGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCLIXFFGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

2.54

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

3.06

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.48

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

3.42

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

17.67

-9.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCLIX vs. FFGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLIX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFGAX равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLIX и FFGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCLIXFFGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.54

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.72

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.60

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.34

-0.17

Корреляция

Корреляция между PCLIX и FFGAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLIX и FFGAX

Дивидендная доходность PCLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности FFGAX в 1.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		1.43%2.45%7.50%5.06%42.60%73.41%0.77%2.46%18.58%12.63%0.16%2.22%
FFGAX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A		1.83%2.24%2.32%1.79%1.68%3.16%1.30%2.84%1.93%0.36%1.29%2.51%

Просадки

Сравнение просадок PCLIX и FFGAX

Максимальная просадка PCLIX за все время составила -66.60%, что больше максимальной просадки FFGAX в -57.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLIX и FFGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCLIXFFGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.60%

-57.71%

-8.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-14.67%

+3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.59%

-27.29%

+5.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.78%

-48.61%

-3.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.33%

+2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.39%

-20.00%

-4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

2.84%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLIX и FFGAX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) имеет более высокую волатильность в 10.48% по сравнению с Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что PCLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCLIXFFGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.48%

6.11%

+4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

13.74%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

20.51%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.13%

21.55%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.53%

22.56%

+17.97%