Сравнение PCLG с DARP
PCLG (Polen Focus Growth ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCLG charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for DARP.
Доходность
Сравнение доходности PCLG и DARP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCLG показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 26.21%.
PCLG
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -13.43%
- 6 месяцев
- -13.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- -4.47%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 26.21%
- 6 месяцев
- 25.50%
- 1 год
- 68.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCLG и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCLG Polen Focus Growth ETF | -13.43% | -0.45% |
DARP Grizzle Growth ETF | 26.21% | 10.36% |
Correlation
The correlation between PCLG and DARP is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCLG vs. DARP — Ранг доходности на риск
PCLG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DARP
Сравнение PCLG c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Focus Growth ETF (PCLG) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCLG | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.83 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCLG и DARP
Максимальная просадка PCLG за все время составила -23.78%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLG и DARP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCLG | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.78% | -30.27% | +6.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.23% | -5.59% | -11.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -4.64% | -5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLG и DARP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCLG | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 24.83% | -6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.09% | 26.48% | -8.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 26.48% | -8.39% |
Сравнение комиссий PCLG и DARP
PCLG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLG и DARP
Дивидендная доходность PCLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности DARP в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DARP Grizzle Growth ETF | 0.34% | 0.43% | 1.93% | 0.32% |
PCLG Polen Focus Growth ETF | 0.04% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCLG and DARP have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PCLG is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCLG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.
DARP has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.04% for PCLG.
They also come from different issuers: Polen and Grizzle. Their fees differ too: 0.49% for PCLG and 0.75% for DARP.
Подберите оптимальное распределение для PCLG и DARP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор