PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PCLG с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PCLG и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Focus Growth ETF (PCLG) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLG и DARP


2026 (YTD)2025
PCLG
Polen Focus Growth ETF
-17.33%-1.09%
DARP
Grizzle Growth ETF
4.29%9.24%

Доходность по периодам

С начала года, PCLG показывает доходность -17.33%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 4.29%.


PCLG

1 день
2.82%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-17.33%
6 месяцев
-18.23%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

DARP

1 день
3.09%
1 месяц
-6.88%
С начала года
4.29%
6 месяцев
13.93%
1 год
64.15%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Polen Focus Growth ETF

Grizzle Growth ETF

Сравнение комиссий PCLG и DARP

PCLG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.


Доходность на риск

PCLG vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PCLG

DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLG c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Focus Growth ETF (PCLG) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PCLG vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PCLGDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.93

1.11

-3.04

Корреляция

Корреляция между PCLG и DARP составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLG и DARP

Дивидендная доходность PCLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности DARP в 0.42%


TTM202520242023
PCLG
Polen Focus Growth ETF
0.04%0.03%0.00%0.00%
DARP
Grizzle Growth ETF
0.42%0.43%1.93%0.32%

Просадки

Сравнение просадок PCLG и DARP

Максимальная просадка PCLG за все время составила -23.78%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLG и DARP.


Загрузка...

Показатели просадок


PCLGDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.78%

-30.27%

+6.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.96%

-9.09%

-11.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-4.84%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLG и DARP


Загрузка...

Волатильность по периодам


PCLGDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.38%

29.51%

-12.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

26.42%

-9.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

26.42%

-9.04%