Сравнение PCLCX с BPTRX

С начала года, PCLCX показывает доходность -10.04%, что значительно ниже, чем у BPTRX с доходностью -5.39%. За последние 10 лет акции PCLCX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 13.35% против 23.66% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PCLCX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Large Co Growth Equity Investments (PCLCX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PCLCX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа BPTRX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLCX и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PCLCX и BPTRX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность PCLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.96%, что больше доходности BPTRX в 3.55%

Максимальная просадка PCLCX за все время составила -63.98%, примерно равная максимальной просадке BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLCX и BPTRX.

PACE Large Co Growth Equity Investments (PCLCX) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что PCLCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.