Сравнение PCLAX с FCSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX).
PCLAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. FCSSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PCLAX и FCSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCLAX и FCSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLAX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | 29.30% | 4.13% | 5.76% | -0.14% | 22.73% | 43.18% | -9.67% | 19.19% | -12.47% | 10.30% |
FCSSX Fidelity Series Commodity Strategy Fund | 15.94% | 15.43% | 5.36% | -8.25% | -47.85% | 27.59% | -3.11% | 7.41% | -12.10% | 0.92% |
Доходность по периодам
С начала года, PCLAX показывает доходность 29.30%, что значительно выше, чем у FCSSX с доходностью 15.94%. За последние 10 лет акции PCLAX превзошли акции FCSSX по среднегодовой доходности: 12.27% против -1.16% соответственно.
PCLAX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 14.89%
- С начала года
- 29.30%
- 6 месяцев
- 30.11%
- 1 год
- 30.69%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 16.72%
- 10 лет*
- 12.27%
FCSSX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 3.44%
- С начала года
- 15.94%
- 6 месяцев
- 21.67%
- 1 год
- 22.80%
- 3 года*
- 11.08%
- 5 лет*
- -4.33%
- 10 лет*
- -1.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCLAX и FCSSX
PCLAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии FCSSX в 0.00%.
Доходность на риск
PCLAX vs. FCSSX — Ранг доходности на риск
PCLAX
FCSSX
Сравнение PCLAX c FCSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCLAX | FCSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.49 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.98 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.27 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 2.58 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | 7.24 | +0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCLAX | FCSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.49 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | -0.15 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | -0.05 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | -0.19 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между PCLAX и FCSSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLAX и FCSSX
Дивидендная доходность PCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности FCSSX в 2.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLAX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | 1.31% | 1.20% | 5.20% | 4.58% | 44.24% | 75.67% | 0.45% | 2.07% | 18.31% | 12.18% | 0.09% | 1.77% |
FCSSX Fidelity Series Commodity Strategy Fund | 2.32% | 2.69% | 12.74% | 4.53% | 1.27% | 41.74% | 0.44% | 1.49% | 6.76% | 0.53% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PCLAX и FCSSX
Максимальная просадка PCLAX за все время составила -68.19%, что меньше максимальной просадки FCSSX в -73.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLAX и FCSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCLAX | FCSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.19% | -73.85% | +5.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -9.20% | -1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.75% | -66.47% | +44.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.00% | -66.47% | +14.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -61.70% | +60.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.91% | -44.51% | +18.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 3.28% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLAX и FCSSX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что PCLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCLAX | FCSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 5.36% | +5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.79% | 11.70% | +3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 15.45% | +3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.26% | 28.81% | -9.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.64% | 22.22% | +18.42% |