PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCL с PBFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCL с PBFR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCL (PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF) and PBFR (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF) are both exchange-traded funds - PCL is a Corporate Bonds fund actively managed by PGIM, while PBFR is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. PCL charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for PBFR.

Доходность

Сравнение доходности PCL и PBFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF (PCL) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCL показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у PBFR с доходностью 4.52%.

PCL

1 день
-0.35%
1 месяц
1.51%
С начала года
1.46%
6 месяцев
0.50%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBFR

1 день
-0.16%
1 месяц
1.58%
С начала года
4.52%
6 месяцев
5.34%
1 год
12.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCL и PBFR

2026 (YTD)2025
PCL
PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF		1.46%2.51%
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		4.52%5.19%

Correlation

The correlation between PCL and PBFR is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

Часто сравнивают с PCL:
PCL с BLTDPCL с MILKPCL с FLTRPCL с FLRNPCL с PAAAPCL с PFRLPCL с OVT
Часто сравнивают с PBFR:
PBFR с XXXXPBFR с BUFPPBFR с SPYPBFR с VOOPBFR с CPRJPBFR с LJULPBFR с SPYX

Доходность на риск

PCL vs. PBFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCL
PBFR
Ранг доходности на риск PBFR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCL c PBFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF (PCL) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PCL vs. PBFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCLPBFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.54

-0.93

Просадки

Сравнение просадок PCL и PBFR

Максимальная просадка PCL за все время составила -5.14%, что меньше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCL и PBFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCLPBFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.14%

-8.50%

+3.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-0.16%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-0.63%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.53%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PCL и PBFR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCLPBFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.64%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.34%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.89%

4.33%

+3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.89%

6.89%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.89%

6.89%

+1.00%

Сравнение комиссий PCL и PBFR

PCL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PBFR в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCL и PBFR

Дивидендная доходность PCL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности PBFR в 0.01%

ПозицияTTM20252024
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		0.01%0.01%0.01%
PCL
PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF		5.31%2.52%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PCL and PBFR have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PCL is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PCL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for PBFR.

PCL has the higher dividend yield at 5.31%, compared with 0.01% for PBFR.

PCL is categorized as Corporate Bonds, while PBFR is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.25% for PCL and 0.50% for PBFR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCL и PBFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор