Сравнение PCL с KORP
PCL (PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF) and KORP (American Century Diversified Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. PCL charges 0.25%/yr vs 0.29%/yr for KORP.
Доходность
Сравнение доходности PCL и KORP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCL показывает доходность 2.06%, что значительно выше, чем у KORP с доходностью 1.01%.
PCL
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KORP
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 5.98%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCL и KORP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 2.06% | 2.51% |
KORP American Century Diversified Corporate Bond ETF | 1.01% | 3.45% |
Correlation
The correlation between PCL and KORP is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCL vs. KORP — Ранг доходности на риск
PCL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KORP
Сравнение PCL c KORP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF (PCL) и American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCL | KORP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.54 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCL и KORP
Максимальная просадка PCL за все время составила -5.14%, что меньше максимальной просадки KORP в -14.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCL и KORP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCL | KORP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.14% | -14.90% | +9.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -0.75% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.73% | -3.23% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCL и KORP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCL | KORP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.83% | 4.31% | +3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.83% | 5.37% | +2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.83% | 4.91% | +2.92% |
Сравнение комиссий PCL и KORP
PCL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии KORP в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCL и KORP
Дивидендная доходность PCL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности KORP в 5.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORP American Century Diversified Corporate Bond ETF | 5.09% | 4.98% | 5.08% | 4.42% | 2.89% | 1.86% | 3.22% | 3.20% | 2.97% |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 5.27% | 2.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, PCL and KORP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PCL is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for KORP.
PCL has the higher dividend yield at 5.27%, compared with 5.09% for KORP.
They also come from different issuers: PGIM and American Century. Their fees differ too: 0.25% for PCL and 0.29% for KORP.
Подберите оптимальное распределение для PCL и KORP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор