Сравнение PCL с IBGK
PCL (PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF) and IBGK (iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - PCL is a Corporate Bonds fund actively managed by PGIM, while IBGK is a Long-Term Bond fund tracking the ICE 2054 Maturity US Treasury Index. PCL is actively managed, while IBGK is passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PCL charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for IBGK.
Доходность
Сравнение доходности PCL и IBGK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCL показывает доходность 2.06%, что значительно выше, чем у IBGK с доходностью 0.68%.
PCL
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBGK
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCL и IBGK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 2.06% | 2.51% |
IBGK iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF | 0.68% | 2.57% |
Correlation
The correlation between PCL and IBGK is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCL vs. IBGK — Ранг доходности на риск
PCL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBGK
Сравнение PCL c IBGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF (PCL) и iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCL | IBGK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.07 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCL и IBGK
Максимальная просадка PCL за все время составила -5.14%, что меньше максимальной просадки IBGK в -14.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCL и IBGK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCL | IBGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.14% | -14.62% | +9.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -8.25% | +7.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.73% | -8.07% | +6.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCL и IBGK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCL | IBGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.83% | 9.06% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.83% | 11.73% | -3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.83% | 11.73% | -3.90% |
Сравнение комиссий PCL и IBGK
PCL берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IBGK в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCL и IBGK
Дивидендная доходность PCL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности IBGK в 4.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IBGK iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF | 4.67% | 4.59% | 3.15% |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 5.27% | 2.52% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, PCL and IBGK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IBGK is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBGK is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for PCL.
PCL has the higher dividend yield at 5.27%, compared with 4.67% for IBGK.
PCL is categorized as Corporate Bonds, while IBGK is Long-Term Bond. They also come from different issuers: PGIM and iShares. Their fees differ too: 0.25% for PCL and 0.07% for IBGK.
Подберите оптимальное распределение для PCL и IBGK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор