Сравнение PCKPX с RIVSX

С начала года, PCKPX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у RIVSX с доходностью 7.17%. За последние 10 лет акции PCKPX уступали акциям RIVSX по среднегодовой доходности: 9.39% против 9.92% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PCKPX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии RIVSX в 1.18%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Small Fund (PCKPX) и River Oak Discovery Fund (RIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PCKPX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RIVSX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCKPX и RIVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PCKPX и RIVSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность PCKPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности RIVSX в 0.27%

Максимальная просадка PCKPX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки RIVSX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCKPX и RIVSX.

PIMCO StocksPLUS Small Fund (PCKPX) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с River Oak Discovery Fund (RIVSX) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что PCKPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.