PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCKPX с HASCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCKPX с HASCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Small Fund (PCKPX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX).

PCKPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. HASCX управляется Harbor. Фонд был запущен 14 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности PCKPX и HASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Small Fund (PCKPX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCKPX и HASCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCKPX
PIMCO StocksPLUS Small Fund		-0.37%10.58%11.55%15.90%-23.99%14.03%19.39%26.69%-12.23%17.59%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		11.47%3.78%10.93%15.18%-9.59%14.55%13.15%28.97%-16.16%21.63%

Доходность по периодам

С начала года, PCKPX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у HASCX с доходностью 11.47%. За последние 10 лет акции PCKPX уступали акциям HASCX по среднегодовой доходности: 9.39% против 10.57% соответственно.

PCKPX

1 день
3.68%
1 месяц
-7.05%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
0.37%
1 год
22.84%
3 года*
11.64%
5 лет*
1.53%
10 лет*
9.39%

HASCX

1 день
3.10%
1 месяц
-6.39%
С начала года
11.47%
6 месяцев
14.12%
1 год
27.99%
3 года*
11.89%
5 лет*
5.75%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS Small Fund

Harbor Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с PCKPX:
PCKPX с GSPCKPX с BOSOXPCKPX с CAMSXPCKPX с CSMDXPCKPX с DFISXPCKPX с FSOPXPCKPX с FSSNX
Часто сравнивают с HASCX:
HASCX с IWOHASCX с VTSAXHASCX с SPYHASCX с VDIGXHASCX с IVOGHASCX с HAMVXHASCX с XSVM

Сравнение комиссий PCKPX и HASCX

PCKPX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии HASCX в 0.87%.

HASCX
Harbor Small Cap Value Fund
PCKPX
PIMCO StocksPLUS Small Fund

Доходность на риск

PCKPX vs. HASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCKPX
Ранг доходности на риск PCKPX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCKPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCKPX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCKPX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCKPX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCKPX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
HASCX
Ранг доходности на риск HASCX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASCX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASCX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASCX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASCX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCKPX c HASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Small Fund (PCKPX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCKPXHASCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.33

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.85

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.95

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.89

7.48

-2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCKPX vs. HASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCKPX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HASCX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCKPX и HASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCKPXHASCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.33

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.28

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.46

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.44

-0.04

Корреляция

Корреляция между PCKPX и HASCX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCKPX и HASCX

Дивидендная доходность PCKPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности HASCX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCKPX
PIMCO StocksPLUS Small Fund		4.25%4.23%3.52%1.45%26.78%19.38%5.69%5.92%12.87%5.82%3.37%8.93%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		3.06%3.41%0.62%6.99%7.25%5.64%0.43%1.41%11.18%1.98%0.36%3.98%

Просадки

Сравнение просадок PCKPX и HASCX

Максимальная просадка PCKPX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки HASCX в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCKPX и HASCX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCKPXHASCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.77%

-58.90%

+3.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.99%

-14.64%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.71%

-28.34%

-7.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.38%

-42.15%

-4.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.02%

-7.10%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.54%

-8.18%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

3.81%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PCKPX и HASCX

PIMCO StocksPLUS Small Fund (PCKPX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) имеют волатильность 8.24% и 7.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCKPXHASCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

7.91%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

14.39%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

21.62%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.43%

20.68%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.18%

22.82%

+1.36%