PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCKPX с FSSNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCKPX с FSSNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Small Fund (PCKPX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX).

PCKPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. FSSNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PCKPX и FSSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Small Fund (PCKPX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCKPX и FSSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCKPX
PIMCO StocksPLUS Small Fund		-0.37%10.58%11.55%15.90%-23.99%14.03%19.39%26.69%-12.23%17.59%
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund		0.91%12.94%11.71%17.11%-20.28%14.70%19.99%25.70%-11.24%14.54%

Доходность по периодам

С начала года, PCKPX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у FSSNX с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции PCKPX уступали акциям FSSNX по среднегодовой доходности: 9.39% против 9.90% соответственно.

PCKPX

1 день
3.68%
1 месяц
-7.05%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
0.37%
1 год
22.84%
3 года*
11.64%
5 лет*
1.53%
10 лет*
9.39%

FSSNX

1 день
3.45%
1 месяц
-5.85%
С начала года
0.91%
6 месяцев
2.89%
1 год
25.83%
3 года*
13.19%
5 лет*
3.57%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS Small Fund

Fidelity Small Cap Index Fund

Часто сравнивают с PCKPX:
PCKPX с GSPCKPX с BOSOXPCKPX с CSMDXPCKPX с DFISXPCKPX с PCNPCKPX с PFORXPCKPX с PIMIX
Часто сравнивают с FSSNX:
FSSNX с VBFSSNX с FXAIXFSSNX с FISVXFSSNX с VSMAXFSSNX с VTWOFSSNX с FLXSXFSSNX с FECGX

Сравнение комиссий PCKPX и FSSNX

PCKPX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%.

PCKPX
PIMCO StocksPLUS Small Fund
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund

Доходность на риск

PCKPX vs. FSSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCKPX
Ранг доходности на риск PCKPX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCKPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCKPX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCKPX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCKPX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCKPX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FSSNX
Ранг доходности на риск FSSNX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSSNX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSNX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSNX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSNX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSNX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCKPX c FSSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Small Fund (PCKPX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCKPXFSSNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.12

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.66

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.82

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.89

6.80

-1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCKPX vs. FSSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCKPX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSSNX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCKPX и FSSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCKPXFSSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.12

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.16

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.42

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.49

-0.09

Корреляция

Корреляция между PCKPX и FSSNX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCKPX и FSSNX

Дивидендная доходность PCKPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности FSSNX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCKPX
PIMCO StocksPLUS Small Fund		4.25%4.23%3.52%1.45%26.78%19.38%5.69%5.92%12.87%5.82%3.37%8.93%
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund		1.07%1.08%1.04%1.43%1.26%3.92%0.94%2.96%4.94%3.37%2.27%2.66%

Просадки

Сравнение просадок PCKPX и FSSNX

Максимальная просадка PCKPX за все время составила -55.77%, что больше максимальной просадки FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCKPX и FSSNX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCKPXFSSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.77%

-41.72%

-14.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.99%

-13.89%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.71%

-31.87%

-3.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.38%

-41.72%

-4.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.02%

-7.94%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.54%

-8.37%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

3.71%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PCKPX и FSSNX

PIMCO StocksPLUS Small Fund (PCKPX) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) с волатильностью 7.52%. Это указывает на то, что PCKPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCKPXFSSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

7.52%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

14.52%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

23.30%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.43%

22.61%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.18%

23.41%

+0.77%