PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCIG с UMMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCIG с UMMA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PCIG (Polen Capital International Growth ETF) and UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. PCIG is actively managed, while UMMA is passively managed. Over the past year, PCIG returned -14.45% vs 42.22% for UMMA. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCIG charges 0.85%/yr vs 0.65%/yr for UMMA.

Доходность

Сравнение доходности PCIG и UMMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Capital International Growth ETF (PCIG) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCIG показывает доходность -8.67%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью 23.76%.

PCIG

1 день
-3.98%
1 месяц
-3.31%
С начала года
-8.67%
6 месяцев
-9.21%
1 год
-14.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UMMA

1 день
-6.47%
1 месяц
1.09%
С начала года
23.76%
6 месяцев
26.02%
1 год
42.22%
3 года*
19.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCIG и UMMA

2026 (YTD)20252024
PCIG
Polen Capital International Growth ETF		-8.67%-0.02%-8.06%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		23.76%26.65%0.23%

Correlation

The correlation between PCIG and UMMA is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

0.78

The correlation between PCIG and UMMA has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PCIG и UMMA

Секторы
PCIG
UMMA

Технологии

41.5%
42.9%

Финансовые услуги

15.4%

-

Промышленность

12.7%
13.5%

Здравоохранение

11.4%
16.6%

Потребительский циклический сектор

9.9%
8.1%

Коммуникационные услуги

9.1%
0.8%

Сырьевые материалы

-

9.3%

Потребительский защитный сектор

-

5.6%

Энергетика

-

2.9%

Недвижимость

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PCIG
41.5%
UMMA
42.9%

Финансовые услуги

PCIG
15.4%
UMMA

-

Промышленность

PCIG
12.7%
UMMA
13.5%

Здравоохранение

PCIG
11.4%
UMMA
16.6%

Потребительский циклический сектор

PCIG
9.9%
UMMA
8.1%

Коммуникационные услуги

PCIG
9.1%
UMMA
0.8%

Сырьевые материалы

PCIG

-

UMMA
9.3%

Потребительский защитный сектор

PCIG

-

UMMA
5.6%

Энергетика

PCIG

-

UMMA
2.9%

Недвижимость

PCIG

-

UMMA
0.5%

Коммунальные услуги

PCIG

-

UMMA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Capital International Growth ETF

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

Часто сравнивают с PCIG:
PCIG с BKIEPCIG с CILPCIG с BNOPCIG с DBOPCIG с BUFIPCIG с BPHPCIG с COMT
Часто сравнивают с UMMA:
UMMA с SPWOUMMA с SPUSUMMA с HLALUMMA с SPTEUMMA с SPSKUMMA с DIAUMMA с SPRE

Доходность на риск

PCIG vs. UMMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCIG
Ранг доходности на риск PCIG: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCIG: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCIG: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCIG: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCIG: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCIG: 11
Ранг коэф-та Мартина
UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCIG c UMMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital International Growth ETF (PCIG) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCIGUMMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
2.01

-2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.97
2.63

-3.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.36

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

2.84

-3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

11.01

-12.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCIG vs. UMMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCIG на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа UMMA равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCIG и UMMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCIGUMMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

2.01

-2.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

0.49

-0.91

Просадки

Сравнение просадок PCIG и UMMA

Максимальная просадка PCIG за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCIG и UMMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCIGUMMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-34.17%

+10.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.65%

-14.93%

-6.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.33%

-7.31%

-10.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-9.81%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.46%

3.84%

+5.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PCIG и UMMA

Текущая волатильность для Polen Capital International Growth ETF (PCIG) составляет 6.15%, в то время как у Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) волатильность равна 9.81%. Это указывает на то, что PCIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCIGUMMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

9.81%

-3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.20%

18.59%

-3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.88%

21.16%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.14%

20.77%

-2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

20.77%

-2.63%

Сравнение комиссий PCIG и UMMA

PCIG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии UMMA в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCIG и UMMA

Дивидендная доходность PCIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности UMMA в 0.99%

ПозицияTTM2025202420232022
PCIG
Polen Capital International Growth ETF		0.16%0.14%0.36%0.00%0.00%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		0.99%1.02%0.91%1.09%1.77%

Часто задаваемые вопросы

PCIG and UMMA have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMMA has higher volatility (9.81%) compared to PCIG (6.15%). In terms of maximum drawdown, PCIG dropped -23.40% vs UMMA's -34.17%.

On 1-year performance, UMMA leads with 42.22% vs -14.45% for PCIG. On fees, UMMA is cheaper at 0.65% per year. On volatility, PCIG has been the lower-risk option at 6.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UMMA has performed better with a 42.22% return vs -14.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UMMA is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for PCIG.

UMMA has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.16% for PCIG.

They also come from different issuers: Polen and Wahed. Their fees differ too: 0.85% for PCIG and 0.65% for UMMA.

UMMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCIG и UMMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор