PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PCIG с PCGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCIG с PCGG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PCIG (Polen Capital International Growth ETF) and PCGG (Polen Capital Global Growth ETF) are both exchange-traded funds - PCIG is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Polen, while PCGG is a Global Equities fund actively managed by Polen. Both are actively managed. Over the past year, PCIG returned -10.40% vs -7.62% for PCGG. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PCIG и PCGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Capital International Growth ETF (PCIG) и Polen Capital Global Growth ETF (PCGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCIG показывает доходность -4.93%, что значительно выше, чем у PCGG с доходностью -7.38%.

PCIG

1 день
-1.19%
1 месяц
-0.01%
6 месяцев
-7.96%
С начала года
-4.93%
1 год
-10.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PCGG

1 день
-0.79%
1 месяц
0.92%
6 месяцев
-6.52%
С начала года
-7.38%
1 год
-7.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCIG и PCGG

2026 (YTD)20252024
PCIG
Polen Capital International Growth ETF		-4.93%-0.02%-8.47%
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		-7.38%1.62%3.15%

Correlation

The correlation between PCIG and PCGG is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г.

0.80

The correlation between PCIG and PCGG has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PCIG и PCGG

Секторы
PCIG
PCGG

Технологии

23.3%
32.7%

Финансовые услуги

8.6%
14.4%

Потребительский циклический сектор

8.6%
7.8%

Коммуникационные услуги

5.8%
10.7%

Энергетика

5.7%

-

Сырьевые материалы

4.6%
2.2%

Здравоохранение

3.4%
7.1%

Промышленность

2.2%
7.3%

Потребительский защитный сектор

-

2.3%

Недвижимость

-

1.2%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Технологии

PCIG
23.3%
PCGG
32.7%

Финансовые услуги

PCIG
8.6%
PCGG
14.4%

Потребительский циклический сектор

PCIG
8.6%
PCGG
7.8%

Коммуникационные услуги

PCIG
5.8%
PCGG
10.7%

Энергетика

PCIG
5.7%
PCGG

-

Сырьевые материалы

PCIG
4.6%
PCGG
2.2%

Здравоохранение

PCIG
3.4%
PCGG
7.1%

Промышленность

PCIG
2.2%
PCGG
7.3%

Потребительский защитный сектор

PCIG

-

PCGG
2.3%

Недвижимость

PCIG

-

PCGG
1.2%

Коммунальные услуги

PCIG

-

PCGG
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Capital International Growth ETF

Polen Capital Global Growth ETF

Часто сравнивают с PCIG:
PCIG с BNOPCIG с COMTPCIG с BKIEPCIG с CILPCIG с BUFIPCIG с BPHPCIG с DBO
Часто сравнивают с PCGG:
PCGG с GSIBPCGG с JGLOPCGG с JCHIPCGG с PCLGPCGG с GABFPCGG с MDIJXPCGG с FIXT

Доходность на риск

PCIG vs. PCGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCIG
Ранг доходности на риск PCIG: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCIG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCIG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCIG: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCIG: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCIG: 55
Ранг коэф-та Мартина
PCGG
Ранг доходности на риск PCGG: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGG: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGG: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGG: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCIG c PCGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital International Growth ETF (PCIG) и Polen Capital Global Growth ETF (PCGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCIGPCGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
-0.48

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
-0.56

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.93

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

-0.34

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

-0.75

-0.29

PCIG vs. PCGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCIG на текущий момент составляет -0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCGG равному -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCIG и PCGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCIG и PCGG

Максимальная просадка PCIG за все время составила -23.40%, примерно равная максимальной просадке PCGG в -22.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCIG и PCGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCIGPCGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-22.66%

-0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.45%

-22.66%

+1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.95%

-12.01%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-5.27%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.04%

10.16%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PCIG и PCGG

Polen Capital International Growth ETF (PCIG) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что PCIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCIGPCGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

4.56%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.01%

13.17%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.44%

15.92%

+3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

16.71%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

16.71%

+1.58%

Сравнение комиссий PCIG и PCGG

И PCIG, и PCGG имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCIG и PCGG

Дивидендная доходность PCIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как PCGG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		0.00%0.00%0.00%
PCIG
Polen Capital International Growth ETF		0.15%0.14%0.36%

Часто задаваемые вопросы

PCIG and PCGG have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCIG has higher volatility (5.93%) compared to PCGG (4.56%). In terms of maximum drawdown, PCIG dropped -23.40% vs PCGG's -22.66%.

On 1-year performance, PCGG leads with -7.62% vs -10.40% for PCIG. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, PCGG has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PCGG has performed better with a -7.62% return vs -10.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PCIG and PCGG have the same expense ratio: 0.85% per year.

PCIG has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.00% for PCGG.

PCIG is categorized as Foreign Large Cap Equities, while PCGG is Global Equities.

PCGG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCIG и PCGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор