PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCIG с PCGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCIG с PCGG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PCIG (Polen Capital International Growth ETF) and PCGG (Polen Capital Global Growth ETF) are both exchange-traded funds - PCIG is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Polen, while PCGG is a Global Equities fund actively managed by Polen. Both are actively managed. Over the past year, PCIG returned -14.45% vs -8.51% for PCGG. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PCIG и PCGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Capital International Growth ETF (PCIG) и Polen Capital Global Growth ETF (PCGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PCIG показывает доходность -8.67%, а PCGG немного ниже – -8.97%.

PCIG

1 день
-3.98%
1 месяц
-3.31%
С начала года
-8.67%
6 месяцев
-9.21%
1 год
-14.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PCGG

1 день
-3.06%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-8.97%
6 месяцев
-8.89%
1 год
-8.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCIG и PCGG

2026 (YTD)20252024
PCIG
Polen Capital International Growth ETF		-8.67%-0.02%-8.06%
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		-8.97%1.62%5.36%

Correlation

The correlation between PCIG and PCGG is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

0.81

The correlation between PCIG and PCGG has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PCIG и PCGG

Секторы
PCIG
PCGG

Технологии

41.5%
40.1%

Финансовые услуги

15.4%
17.5%

Промышленность

12.7%

-

Здравоохранение

11.4%
13.0%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.4%

Коммуникационные услуги

9.1%
15.8%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

2.3%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PCIG
41.5%
PCGG
40.1%

Финансовые услуги

PCIG
15.4%
PCGG
17.5%

Промышленность

PCIG
12.7%
PCGG

-

Здравоохранение

PCIG
11.4%
PCGG
13.0%

Потребительский циклический сектор

PCIG
9.9%
PCGG
9.4%

Коммуникационные услуги

PCIG
9.1%
PCGG
15.8%

Сырьевые материалы

PCIG

-

PCGG

-

Потребительский защитный сектор

PCIG

-

PCGG
2.3%

Энергетика

PCIG

-

PCGG

-

Недвижимость

PCIG

-

PCGG
2.0%

Коммунальные услуги

PCIG

-

PCGG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Capital International Growth ETF

Polen Capital Global Growth ETF

Часто сравнивают с PCIG:
PCIG с BKIEPCIG с CILPCIG с BNOPCIG с DBOPCIG с BUFIPCIG с BPHPCIG с COMT
Часто сравнивают с PCGG:
PCGG с GSIBPCGG с JGLOPCGG с JCHIPCGG с GABFPCGG с PCLGPCGG с MDIJXPCGG с FIXT

Доходность на риск

PCIG vs. PCGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCIG
Ранг доходности на риск PCIG: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCIG: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCIG: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCIG: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCIG: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCIG: 11
Ранг коэф-та Мартина
PCGG
Ранг доходности на риск PCGG: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGG: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGG: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGG: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCIG c PCGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital International Growth ETF (PCIG) и Polen Capital Global Growth ETF (PCGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCIGPCGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
-0.55

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.97
-0.66

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.92

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

-0.38

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

-0.93

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCIG vs. PCGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCIG на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа PCGG равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCIG и PCGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCIGPCGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

-0.55

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

0.17

-0.59

Просадки

Сравнение просадок PCIG и PCGG

Максимальная просадка PCIG за все время составила -23.40%, примерно равная максимальной просадке PCGG в -22.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCIG и PCGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCIGPCGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-22.66%

-0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.65%

-22.66%

+1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.33%

-13.52%

-3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-4.97%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.46%

9.20%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PCIG и PCGG

Polen Capital International Growth ETF (PCIG) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что PCIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCIGPCGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

4.78%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.20%

12.48%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.88%

15.59%

+3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.14%

16.72%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

16.72%

+1.42%

Сравнение комиссий PCIG и PCGG

И PCIG, и PCGG имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCIG и PCGG

Дивидендная доходность PCIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как PCGG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		0.00%0.00%0.00%
PCIG
Polen Capital International Growth ETF		0.16%0.14%0.36%

Часто задаваемые вопросы

PCIG and PCGG have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCIG has higher volatility (6.15%) compared to PCGG (4.78%). In terms of maximum drawdown, PCIG dropped -23.40% vs PCGG's -22.66%.

On 1-year performance, PCGG leads with -8.51% vs -14.45% for PCIG. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, PCGG has been the lower-risk option at 4.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PCGG has performed better with a -8.51% return vs -14.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PCIG and PCGG have the same expense ratio: 0.85% per year.

PCIG has the higher dividend yield at 0.16%, compared with 0.00% for PCGG.

PCIG is categorized as Foreign Large Cap Equities, while PCGG is Global Equities.

PCGG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCIG и PCGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор