PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCIG с EFAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCIG с EFAS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PCIG (Polen Capital International Growth ETF) and EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. PCIG is actively managed, while EFAS is passively managed. Over the past year, PCIG returned -14.45% vs 29.63% for EFAS. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. PCIG charges 0.85%/yr vs 0.56%/yr for EFAS.

Доходность

Сравнение доходности PCIG и EFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Capital International Growth ETF (PCIG) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCIG показывает доходность -8.67%, что значительно ниже, чем у EFAS с доходностью 14.55%.

PCIG

1 день
-3.98%
1 месяц
-3.31%
С начала года
-8.67%
6 месяцев
-9.21%
1 год
-14.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EFAS

1 день
1.31%
1 месяц
-0.91%
С начала года
14.55%
6 месяцев
19.03%
1 год
29.63%
3 года*
25.04%
5 лет*
12.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCIG и EFAS

2026 (YTD)20252024
PCIG
Polen Capital International Growth ETF		-8.67%-0.02%-8.06%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		14.55%46.83%2.23%

Correlation

The correlation between PCIG and EFAS is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

0.40

Сравнение распределения секторов PCIG и EFAS

Секторы
PCIG
EFAS

Технологии

41.5%
0.1%

Финансовые услуги

15.4%
30.1%

Промышленность

12.7%
9.9%

Здравоохранение

11.4%
0.1%

Потребительский циклический сектор

9.9%
1.9%

Коммуникационные услуги

9.1%
8.6%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

8.1%

Энергетика

-

13.7%

Недвижимость

-

11.3%

Коммунальные услуги

-

14.4%

Технологии

PCIG
41.5%
EFAS
0.1%

Финансовые услуги

PCIG
15.4%
EFAS
30.1%

Промышленность

PCIG
12.7%
EFAS
9.9%

Здравоохранение

PCIG
11.4%
EFAS
0.1%

Потребительский циклический сектор

PCIG
9.9%
EFAS
1.9%

Коммуникационные услуги

PCIG
9.1%
EFAS
8.6%

Сырьевые материалы

PCIG

-

EFAS
1.8%

Потребительский защитный сектор

PCIG

-

EFAS
8.1%

Энергетика

PCIG

-

EFAS
13.7%

Недвижимость

PCIG

-

EFAS
11.3%

Коммунальные услуги

PCIG

-

EFAS
14.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Capital International Growth ETF

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

Часто сравнивают с PCIG:
PCIG с BKIEPCIG с CILPCIG с BNOPCIG с DBOPCIG с BUFIPCIG с BPHPCIG с COMT
Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с WBIYEFAS с IOO

Доходность на риск

PCIG vs. EFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCIG
Ранг доходности на риск PCIG: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCIG: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCIG: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCIG: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCIG: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCIG: 11
Ранг коэф-та Мартина
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCIG c EFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital International Growth ETF (PCIG) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCIGEFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
2.80

-3.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.97
3.94

-4.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.49

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

5.62

-6.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

14.88

-16.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCIG vs. EFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCIG на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа EFAS равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCIG и EFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCIGEFASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

2.80

-3.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

0.57

-0.99

Просадки

Сравнение просадок PCIG и EFAS

Максимальная просадка PCIG за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCIG и EFAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCIGEFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-44.38%

+20.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.65%

-5.30%

-16.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.33%

-1.65%

-15.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-7.07%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.46%

2.00%

+7.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PCIG и EFAS

Polen Capital International Growth ETF (PCIG) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что PCIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCIGEFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

3.04%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.20%

8.27%

+6.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.88%

10.64%

+8.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.14%

15.59%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

18.33%

-0.19%

Сравнение комиссий PCIG и EFAS

PCIG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии EFAS в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCIG и EFAS

Дивидендная доходность PCIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности EFAS в 4.66%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		4.66%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%
PCIG
Polen Capital International Growth ETF		0.16%0.14%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PCIG and EFAS have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCIG has higher volatility (6.15%) compared to EFAS (3.04%). In terms of maximum drawdown, PCIG dropped -23.40% vs EFAS's -44.38%.

On 1-year performance, EFAS leads with 29.63% vs -14.45% for PCIG. On fees, EFAS is cheaper at 0.56% per year. On volatility, EFAS has been the lower-risk option at 3.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EFAS has performed better with a 29.63% return vs -14.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAS is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.85% for PCIG.

EFAS has the higher dividend yield at 4.66%, compared with 0.16% for PCIG.

They also come from different issuers: Polen and Global X. Their fees differ too: 0.85% for PCIG and 0.56% for EFAS.

EFAS currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCIG и EFAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор