PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PCIEX с PWTYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PCIEX и PWTYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE International Equity Investments (PCIEX) и UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCIEX показывает доходность 7.58%, что значительно ниже, чем у PWTYX с доходностью 8.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PCIEX имеют среднегодовую доходность 10.01%, а акции PWTYX немного отстают с 9.98%.


PCIEX

1 день
0.19%
1 месяц
3.84%
С начала года
7.58%
6 месяцев
9.69%
1 год
22.02%
3 года*
18.59%
5 лет*
9.85%
10 лет*
10.01%

PWTYX

1 день
0.30%
1 месяц
4.19%
С начала года
8.36%
6 месяцев
8.57%
1 год
22.84%
3 года*
15.26%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCIEX и PWTYX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCIEX
PACE International Equity Investments
7.58%35.07%6.07%20.38%-14.16%12.33%11.17%19.09%-13.58%25.49%
PWTYX
UBS U.S. Allocation Fund
8.36%13.28%14.01%17.73%-17.04%16.19%17.66%23.75%-7.80%15.77%

Correlation

The correlation between PCIEX and PWTYX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г.

0.59

The correlation between PCIEX and PWTYX shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PACE International Equity Investments

UBS U.S. Allocation Fund

Доходность на риск

PCIEX vs. PWTYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PCIEX
Ранг доходности на риск PCIEX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCIEX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCIEX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCIEX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCIEX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCIEX: 3636
Ранг коэф-та Мартина

PWTYX
Ранг доходности на риск PWTYX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWTYX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWTYX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWTYX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWTYX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWTYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCIEX c PWTYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE International Equity Investments (PCIEX) и UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PCIEXPWTYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.47

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

3.23

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.99

14.14

-6.14

PCIEX vs. PWTYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCIEX на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа PWTYX равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCIEX и PWTYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PCIEXPWTYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.58

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.62

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.78

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.53

-0.20

Просадки

Сравнение просадок PCIEX и PWTYX

Максимальная просадка PCIEX за все время составила -61.66%, что больше максимальной просадки PWTYX в -51.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCIEX и PWTYX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PCIEXPWTYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.66%

-51.86%

-9.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.81%

-7.87%

-2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.32%

-19.40%

+4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.28%

-21.84%

-6.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.04%

-25.34%

-10.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

0.00%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.50%

-7.61%

-8.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

1.75%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности PCIEX и PWTYX

PACE International Equity Investments (PCIEX) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что PCIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWTYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PCIEXPWTYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

2.99%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.70%

8.14%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.30%

9.86%

+3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

13.19%

+3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

12.94%

+3.63%

Сравнение комиссий PCIEX и PWTYX

PCIEX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии PWTYX в 0.70%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PCIEX и PWTYX

Дивидендная доходность PCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%, что больше доходности PWTYX в 8.66%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCIEX
PACE International Equity Investments
11.94%12.85%13.58%4.22%3.30%8.10%1.35%2.77%8.79%2.13%2.34%1.74%
PWTYX
UBS U.S. Allocation Fund
8.66%9.38%8.32%1.61%9.95%16.86%5.85%2.22%11.82%2.53%0.68%0.00%

Часто задаваемые вопросы


PCIEX and PWTYX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCIEX has higher volatility (3.38%) compared to PWTYX (2.99%). In terms of maximum drawdown, PCIEX dropped -61.66% vs PWTYX's -51.86%.

PWTYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCIEX и PWTYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор