Сравнение PCIEX с PWTYX
PCIEX (PACE International Equity Investments) and PWTYX (UBS U.S. Allocation Fund) are both mutual funds - PCIEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by UBS, while PWTYX is a Diversified Portfolio fund managed by UBS. Over the past 10 years, PCIEX returned 10.01%/yr vs 9.98%/yr for PWTYX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCIEX charges 1.33%/yr vs 0.70%/yr for PWTYX.
Доходность
Сравнение доходности PCIEX и PWTYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCIEX показывает доходность 7.58%, что значительно ниже, чем у PWTYX с доходностью 8.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PCIEX имеют среднегодовую доходность 10.01%, а акции PWTYX немного отстают с 9.98%.
PCIEX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 3.84%
- С начала года
- 7.58%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 22.02%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- 10.01%
PWTYX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 4.19%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 8.57%
- 1 год
- 22.84%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение доходности по годам PCIEX и PWTYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCIEX PACE International Equity Investments | 7.58% | 35.07% | 6.07% | 20.38% | -14.16% | 12.33% | 11.17% | 19.09% | -13.58% | 25.49% |
PWTYX UBS U.S. Allocation Fund | 8.36% | 13.28% | 14.01% | 17.73% | -17.04% | 16.19% | 17.66% | 23.75% | -7.80% | 15.77% |
Correlation
The correlation between PCIEX and PWTYX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г. | 0.59 |
The correlation between PCIEX and PWTYX shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCIEX vs. PWTYX — Ранг доходности на риск
PCIEX
PWTYX
Сравнение PCIEX c PWTYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE International Equity Investments (PCIEX) и UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCIEX | PWTYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.47 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 3.23 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.99 | 14.14 | -6.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCIEX | PWTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 2.58 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.62 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.78 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.53 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок PCIEX и PWTYX
Максимальная просадка PCIEX за все время составила -61.66%, что больше максимальной просадки PWTYX в -51.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCIEX и PWTYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCIEX | PWTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.66% | -51.86% | -9.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.81% | -7.87% | -2.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.32% | -19.40% | +4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.28% | -21.84% | -6.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.04% | -25.34% | -10.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | 0.00% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.50% | -7.61% | -8.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 1.75% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCIEX и PWTYX
PACE International Equity Investments (PCIEX) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что PCIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWTYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCIEX | PWTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 2.99% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.70% | 8.14% | +2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.30% | 9.86% | +3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.55% | 13.19% | +3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.57% | 12.94% | +3.63% |
Сравнение комиссий PCIEX и PWTYX
PCIEX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии PWTYX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCIEX и PWTYX
Дивидендная доходность PCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%, что больше доходности PWTYX в 8.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCIEX PACE International Equity Investments | 11.94% | 12.85% | 13.58% | 4.22% | 3.30% | 8.10% | 1.35% | 2.77% | 8.79% | 2.13% | 2.34% | 1.74% |
PWTYX UBS U.S. Allocation Fund | 8.66% | 9.38% | 8.32% | 1.61% | 9.95% | 16.86% | 5.85% | 2.22% | 11.82% | 2.53% | 0.68% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCIEX and PWTYX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCIEX has higher volatility (3.38%) compared to PWTYX (2.99%). In terms of maximum drawdown, PCIEX dropped -61.66% vs PWTYX's -51.86%.
PWTYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCIEX и PWTYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор