Сравнение PCIEX с USIAX
PCIEX (PACE International Equity Investments) and USIAX (UBS Ultra Short Income Fund) are both mutual funds - PCIEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by UBS, while USIAX is a Ultrashort Bond fund managed by UBS. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PCIEX charges 1.33%/yr vs 0.35%/yr for USIAX.
Доходность
Сравнение доходности PCIEX и USIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PCIEX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 3.84%
- С начала года
- 7.58%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 22.02%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- 10.01%
USIAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCIEX и USIAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PCIEX PACE International Equity Investments | 0.34% |
USIAX UBS Ultra Short Income Fund | 0.32% |
Correlation
The correlation between PCIEX and USIAX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCIEX vs. USIAX — Ранг доходности на риск
PCIEX
USIAX
Сравнение PCIEX c USIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE International Equity Investments (PCIEX) и UBS Ultra Short Income Fund (USIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCIEX | USIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.99 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCIEX | USIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 12.88 | -12.54 |
Просадки
Сравнение просадок PCIEX и USIAX
Максимальная просадка PCIEX за все время составила -61.66%, что больше максимальной просадки USIAX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCIEX и USIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCIEX | USIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.66% | 0.00% | -61.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.81% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | 0.00% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.50% | 0.00% | -16.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCIEX и USIAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCIEX | USIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.30% | 2.98% | +10.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.55% | 2.98% | +13.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.57% | 2.98% | +13.59% |
Сравнение комиссий PCIEX и USIAX
PCIEX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии USIAX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCIEX и USIAX
Дивидендная доходность PCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%, что больше доходности USIAX в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCIEX PACE International Equity Investments | 11.94% | 12.85% | 13.58% | 4.22% | 3.30% | 8.10% | 1.35% | 2.77% | 8.79% | 2.13% | 2.34% | 1.74% |
USIAX UBS Ultra Short Income Fund | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCIEX and USIAX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PCIEX и USIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор