PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCIEX с BNUEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCIEX с BNUEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PCIEX (PACE International Equity Investments) and BNUEX (UBS International Sustainable Equity Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from UBS. Over the past 10 years, PCIEX returned 9.99%/yr vs 8.62%/yr for BNUEX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PCIEX charges 1.33%/yr vs 1.00%/yr for BNUEX.

Доходность

Сравнение доходности PCIEX и BNUEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE International Equity Investments (PCIEX) и UBS International Sustainable Equity Fund (BNUEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCIEX показывает доходность 7.43%, что значительно выше, чем у BNUEX с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции PCIEX превзошли акции BNUEX по среднегодовой доходности: 9.99% против 8.62% соответственно.

PCIEX

1 день
-0.15%
1 месяц
3.48%
С начала года
7.43%
6 месяцев
8.91%
1 год
21.15%
3 года*
18.54%
5 лет*
9.69%
10 лет*
9.99%

BNUEX

1 день
-0.67%
1 месяц
1.90%
С начала года
5.77%
6 месяцев
7.77%
1 год
19.46%
3 года*
15.38%
5 лет*
6.68%
10 лет*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCIEX и BNUEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCIEX
PACE International Equity Investments		7.43%35.07%6.07%20.38%-14.16%12.33%11.17%19.09%-13.58%25.49%
BNUEX
UBS International Sustainable Equity Fund		5.77%29.10%6.62%15.40%-14.08%3.24%12.95%22.61%-16.73%31.21%

Correlation

The correlation between PCIEX and BNUEX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г.

0.94

The correlation between PCIEX and BNUEX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE International Equity Investments

UBS International Sustainable Equity Fund

Часто сравнивают с PCIEX:
PCIEX с IVFIXPCIEX с DCINXPCIEX с BPGLXPCIEX с EMPTXPCIEX с EPDIXPCIEX с EPDPXPCIEX с FAERX
Часто сравнивают с BNUEX:
BNUEX с PCSGXBNUEX с FRIAXBNUEX с BPGLXBNUEX с PCSVXBNUEX с PCSIXBNUEX с PASIXBNUEX с PCLCX

Доходность на риск

PCIEX vs. BNUEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCIEX
Ранг доходности на риск PCIEX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCIEX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCIEX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCIEX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCIEX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCIEX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
BNUEX
Ранг доходности на риск BNUEX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNUEX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNUEX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNUEX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNUEX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNUEX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCIEX c BNUEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE International Equity Investments (PCIEX) и UBS International Sustainable Equity Fund (BNUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCIEXBNUEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.66

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.31

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

2.15

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.39

8.60

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCIEX vs. BNUEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCIEX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNUEX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCIEX и BNUEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCIEXBNUEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.66

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.44

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.54

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.33

+0.01

Просадки

Сравнение просадок PCIEX и BNUEX

Максимальная просадка PCIEX за все время составила -61.66%, примерно равная максимальной просадке BNUEX в -61.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCIEX и BNUEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCIEXBNUEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.66%

-61.03%

-0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.81%

-10.04%

-0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.32%

-15.71%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.28%

-30.49%

+2.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.04%

-36.07%

+0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.81%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.50%

-12.05%

-4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.42%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PCIEX и BNUEX

PACE International Equity Investments (PCIEX) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с UBS International Sustainable Equity Fund (BNUEX) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что PCIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCIEXBNUEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

2.38%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

10.00%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.27%

13.01%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

15.36%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

16.03%

+0.53%

Сравнение комиссий PCIEX и BNUEX

PCIEX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии BNUEX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCIEX и BNUEX

Дивидендная доходность PCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.96%, что больше доходности BNUEX в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNUEX
UBS International Sustainable Equity Fund		1.84%1.94%1.64%0.85%14.17%9.87%1.30%1.43%1.99%1.38%2.37%1.31%
PCIEX
PACE International Equity Investments		11.96%12.85%13.58%4.22%3.30%8.10%1.35%2.77%8.79%2.13%2.34%1.74%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, PCIEX and BNUEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PCIEX has higher volatility (3.23%) compared to BNUEX (2.38%). In terms of maximum drawdown, PCIEX dropped -61.66% vs BNUEX's -61.03%.

PCIEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCIEX и BNUEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор