Сравнение PCI с SMH
PCI (PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - PCI is a Corporate Bonds fund actively managed by PGIM, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. PCI is actively managed, while SMH is passively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. PCI charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for SMH.
Доходность
Сравнение доходности PCI и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCI показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 57.98%.
PCI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.42%
- С начала года
- 0.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- -7.64%
- 6 месяцев
- 43.52%
- С начала года
- 57.98%
- 1 год
- 97.28%
- 3 года*
- 53.38%
- 5 лет*
- 36.57%
- 10 лет*
- 35.15%
Сравнение доходности по годам PCI и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCI PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF | 0.64% | 2.96% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 57.98% | 25.10% |
Correlation
The correlation between PCI and SMH is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCI vs. SMH — Ранг доходности на риск
PCI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SMH
Сравнение PCI c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF (PCI) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCI | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.54 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCI и SMH
Максимальная просадка PCI за все время составила -3.04%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCI и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCI | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.04% | -84.96% | +81.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.95% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -14.95% | +13.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | -40.93% | +40.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCI и SMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCI | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 36.97% | -32.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.16% | 36.21% | -32.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.16% | 33.16% | -29.00% |
Сравнение комиссий PCI и SMH
PCI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SMH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCI и SMH
Дивидендная доходность PCI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности SMH в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCI PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF | 5.01% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.19% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
PCI and SMH have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PCI is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.
PCI has the higher dividend yield at 5.01%, compared with 0.19% for SMH.
PCI is categorized as Corporate Bonds, while SMH is Semiconductors. They also come from different issuers: PGIM and VanEck. Their fees differ too: 0.25% for PCI and 0.35% for SMH.
Подберите оптимальное распределение для PCI и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор