Сравнение PCI с PBFR
PCI (PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF) and PBFR (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF) are both exchange-traded funds - PCI is a Corporate Bonds fund actively managed by PGIM, while PBFR is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. PCI charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for PBFR.
Доходность
Сравнение доходности PCI и PBFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCI показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у PBFR с доходностью 3.97%.
PCI
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBFR
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCI и PBFR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCI PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF | 0.25% | 2.96% |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 3.97% | 5.19% |
Correlation
The correlation between PCI and PBFR is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCI vs. PBFR — Ранг доходности на риск
PCI
PBFR
Сравнение PCI c PBFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF (PCI) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCI | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 1.49 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок PCI и PBFR
Максимальная просадка PCI за все время составила -3.04%, что меньше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCI и PBFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCI | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.04% | -8.50% | +5.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -0.69% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.58% | -0.63% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCI и PBFR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCI | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.17% | 4.37% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.17% | 6.90% | -2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.17% | 6.90% | -2.73% |
Сравнение комиссий PCI и PBFR
PCI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PBFR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCI и PBFR
Дивидендная доходность PCI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности PBFR в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
PCI PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF | 4.60% | 2.18% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCI and PBFR have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PCI is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for PBFR.
PCI has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 0.01% for PBFR.
PCI is categorized as Corporate Bonds, while PBFR is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.25% for PCI and 0.50% for PBFR.
Подберите оптимальное распределение для PCI и PBFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор