Сравнение PCI с BUFP
PCI (PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF) and BUFP (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF) are both exchange-traded funds - PCI is a Corporate Bonds fund actively managed by PGIM, while BUFP is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. PCI is actively managed, while BUFP is passively managed. Over the past year, PCI returned 3.42% vs 14.94% for BUFP. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PCI charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for BUFP.
Доходность
Сравнение доходности PCI и BUFP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCI показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у BUFP с доходностью 8.45%.
PCI
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.47%
- С начала года
- 0.56%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.49%
BUFP
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.62%
- 6 месяцев
- 7.82%
- С начала года
- 8.45%
- 1 год
- 14.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.09%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.27M | $1.33M | $1.51M | |
| $8.19K | $14.22K | $196.96K |
Сравнение доходности по годам PCI и BUFP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCI PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF | 0.56% | 2.96% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 8.45% | 5.72% |
Correlation
The correlation between PCI and BUFP is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCI vs. BUFP — Ранг доходности на риск
PCI
BUFP
Сравнение PCI c BUFP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF (PCI) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCI | BUFP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.48 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 3.40 | -2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 18.19 | -14.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCI и BUFP
Максимальная просадка PCI за все время составила -3.04%, что меньше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCI и BUFP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCI | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.04% | -11.98% | +8.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -4.41% | +1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | 0.00% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -0.96% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.82% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCI и BUFP
Текущая волатильность для PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF (PCI) составляет 1.14%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что PCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCI | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 1.77% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.47% | 5.26% | -1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 6.40% | -2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.15% | 9.29% | -5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.15% | 9.29% | -5.14% |
Сравнение комиссий PCI и BUFP
PCI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BUFP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCI и BUFP
Дивидендная доходность PCI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности BUFP в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.02% |
PCI PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF | 5.45% | 2.18% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCI and BUFP have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUFP has higher volatility (1.77%) compared to PCI (1.14%). In terms of maximum drawdown, PCI dropped -3.04% vs BUFP's -11.98%.
On 1-year performance, BUFP leads with 14.94% vs 3.42% for PCI. On fees, PCI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, PCI has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUFP has performed better with a 14.94% return vs 3.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PCI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for BUFP.
PCI has the higher dividend yield at 5.45%, compared with 0.01% for BUFP.
PCI is categorized as Corporate Bonds, while BUFP is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.25% for PCI and 0.50% for BUFP.
BUFP currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCI и BUFP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор