Сравнение PCI с PAAA
PCI (PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF) and PAAA (PGIM AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - PCI is a Corporate Bonds fund actively managed by PGIM, while PAAA is a CLO fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. PCI charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for PAAA.
Доходность
Сравнение доходности PCI и PAAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCI показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у PAAA с доходностью 2.08%.
PCI
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAAA
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCI и PAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCI PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF | 0.25% | 2.96% |
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 2.08% | 2.17% |
Correlation
The correlation between PCI and PAAA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCI vs. PAAA — Ранг доходности на риск
PCI
PAAA
Сравнение PCI c PAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF (PCI) и PGIM AAA CLO ETF (PAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCI | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 10.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 6.79 | -5.87 |
Просадки
Сравнение просадок PCI и PAAA
Максимальная просадка PCI за все время составила -3.04%, что больше максимальной просадки PAAA в -1.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCI и PAAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCI | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.04% | -1.04% | -2.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | 0.00% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.58% | -0.02% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCI и PAAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCI | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.17% | 0.49% | +3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.17% | 0.98% | +3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.17% | 0.98% | +3.19% |
Сравнение комиссий PCI и PAAA
PCI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PAAA в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCI и PAAA
Дивидендная доходность PCI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности PAAA в 4.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 4.88% | 5.12% | 5.88% | 2.76% |
PCI PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF | 4.60% | 2.18% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCI and PAAA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAAA is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAAA is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for PCI.
PAAA has the higher dividend yield at 4.88%, compared with 4.60% for PCI.
PCI is categorized as Corporate Bonds, while PAAA is CLO. Their fees differ too: 0.25% for PCI and 0.19% for PAAA.
Подберите оптимальное распределение для PCI и PAAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор