Сравнение PCI с CEMB
PCI (PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF) and CEMB (iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. PCI is actively managed, while CEMB is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCI charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for CEMB.
Доходность
Сравнение доходности PCI и CEMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCI показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у CEMB с доходностью 1.65%.
PCI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.42%
- С начала года
- 0.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEMB
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.28%
- С начала года
- 1.65%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 3.40%
Сравнение доходности по годам PCI и CEMB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCI PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF | 0.64% | 2.96% |
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 1.65% | 3.45% |
Correlation
The correlation between PCI and CEMB is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCI vs. CEMB — Ранг доходности на риск
PCI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CEMB
Сравнение PCI c CEMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF (PCI) и iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCI | CEMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.06 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCI и CEMB
Максимальная просадка PCI за все время составила -3.04%, что меньше максимальной просадки CEMB в -20.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCI и CEMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCI | CEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.04% | -20.84% | +17.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -0.20% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | -3.63% | +3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCI и CEMB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCI | CEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 3.10% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.16% | 5.63% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.16% | 6.27% | -2.11% |
Сравнение комиссий PCI и CEMB
PCI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CEMB в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCI и CEMB
Дивидендная доходность PCI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что меньше доходности CEMB в 5.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 5.20% | 5.14% | 5.11% | 4.77% | 4.29% | 3.51% | 3.86% | 4.19% | 4.66% | 4.06% | 4.26% | 4.76% |
PCI PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF | 5.01% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCI and CEMB have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PCI is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for CEMB.
CEMB has the higher dividend yield at 5.20%, compared with 5.01% for PCI.
They also come from different issuers: PGIM and iShares. Their fees differ too: 0.25% for PCI and 0.50% for CEMB.
Подберите оптимальное распределение для PCI и CEMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор