PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCGTX с PCSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCGTX с PCSVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) и PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX).

PCGTX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г.. PCSVX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности PCGTX и PCSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) и PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCGTX и PCSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments		2.74%7.84%0.98%5.12%-13.48%-0.61%5.75%6.55%0.17%2.83%
PCSVX
PACE Small/Medium Co Value Equity Investments		2.36%4.33%6.24%12.57%-13.44%25.68%12.13%25.80%-16.67%9.48%

Доходность по периодам

С начала года, PCGTX показывает доходность 2.74%, что значительно выше, чем у PCSVX с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции PCGTX уступали акциям PCSVX по среднегодовой доходности: 1.63% против 7.74% соответственно.

PCGTX

1 день
0.28%
1 месяц
-1.39%
С начала года
2.74%
6 месяцев
4.32%
1 год
7.80%
3 года*
4.71%
5 лет*
0.32%
10 лет*
1.63%

PCSVX

1 день
2.48%
1 месяц
-5.53%
С начала года
2.36%
6 месяцев
4.25%
1 год
14.86%
3 года*
8.39%
5 лет*
3.12%
10 лет*
7.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments

PACE Small/Medium Co Value Equity Investments

Часто сравнивают с PCGTX:
PCGTX с APBDXPCGTX с FMBPXPCGTX с UMMGXPCGTX с AVIGXPCGTX с NCRLXPCGTX с TRLVXPCGTX с ABNDX
Часто сравнивают с PCSVX:
PCSVX с PCSGXPCSVX с PWTYXPCSVX с UDBPXPCSVX с PCSIXPCSVX с QGRPXPCSVX с BNUEXPCSVX с EMPTX

Сравнение комиссий PCGTX и PCSVX

PCGTX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии PCSVX в 1.02%.

PCSVX
PACE Small/Medium Co Value Equity Investments
PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments

Доходность на риск

PCGTX vs. PCSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCGTX
Ранг доходности на риск PCGTX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGTX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGTX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGTX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGTX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PCSVX
Ранг доходности на риск PCSVX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSVX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSVX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSVX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSVX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSVX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCGTX c PCSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) и PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCGTXPCSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.73

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.18

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.16

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

0.70

+1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.64

2.61

+5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCGTX vs. PCSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCGTX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа PCSVX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCGTX и PCSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCGTXPCSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.73

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.14

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.34

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.37

+0.60

Корреляция

Корреляция между PCGTX и PCSVX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCGTX и PCSVX

Дивидендная доходность PCGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности PCSVX в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments		4.43%3.78%5.36%5.02%3.67%2.87%3.23%3.53%3.34%2.96%2.71%2.21%
PCSVX
PACE Small/Medium Co Value Equity Investments		3.46%3.54%18.45%0.69%22.49%16.23%0.61%0.83%7.14%11.82%2.62%11.87%

Просадки

Сравнение просадок PCGTX и PCSVX

Максимальная просадка PCGTX за все время составила -19.34%, что меньше максимальной просадки PCSVX в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGTX и PCSVX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCGTXPCSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.34%

-62.95%

+43.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-15.21%

+12.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.20%

-34.96%

+15.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.34%

-46.65%

+27.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-13.08%

+11.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-10.61%

+8.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

4.45%

-3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PCGTX и PCSVX

Текущая волатильность для PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) составляет 2.15%, в то время как у PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что PCGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCGTXPCSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

5.51%

-3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

11.67%

-7.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.23%

22.60%

-16.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.10%

22.38%

-15.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.35%

22.97%

-17.62%