Сравнение PCGTX с DFAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) и DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX).
PCGTX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г.. DFAPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 7 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PCGTX и DFAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCGTX и DFAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCGTX PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments | 2.74% | 7.84% | 0.98% | 5.12% | -13.48% | -0.61% | 5.75% | 6.55% | 0.17% | 2.83% |
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | -0.05% | 7.22% | 1.81% | 6.84% | -12.92% | -1.57% | 9.19% | 9.97% | -0.24% | 3.37% |
Доходность по периодам
С начала года, PCGTX показывает доходность 2.74%, что значительно выше, чем у DFAPX с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции PCGTX уступали акциям DFAPX по среднегодовой доходности: 1.63% против 2.07% соответственно.
PCGTX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 7.80%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 1.63%
DFAPX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 2.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCGTX и DFAPX
PCGTX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии DFAPX в 0.20%.
Доходность на риск
PCGTX vs. DFAPX — Ранг доходности на риск
PCGTX
DFAPX
Сравнение PCGTX c DFAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) и DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCGTX | DFAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.01 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 1.45 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.18 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 1.97 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.64 | 5.75 | +1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCGTX | DFAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.01 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.12 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.43 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.48 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между PCGTX и DFAPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCGTX и DFAPX
Дивидендная доходность PCGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности DFAPX в 3.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCGTX PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments | 4.43% | 3.78% | 5.36% | 5.02% | 3.67% | 2.87% | 3.23% | 3.53% | 3.34% | 2.96% | 2.71% | 2.21% |
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | 3.77% | 3.78% | 3.79% | 3.31% | 2.62% | 3.31% | 2.14% | 2.59% | 2.67% | 2.21% | 2.12% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок PCGTX и DFAPX
Максимальная просадка PCGTX за все время составила -19.34%, что больше максимальной просадки DFAPX в -18.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGTX и DFAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCGTX | DFAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.34% | -18.30% | -1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -2.61% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.20% | -18.22% | -0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.34% | -18.30% | -1.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -1.88% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -3.50% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 0.89% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCGTX и DFAPX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) имеет более высокую волатильность в 2.15% по сравнению с DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что PCGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCGTX | DFAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.15% | 1.59% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.14% | 2.53% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.23% | 4.34% | +1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.10% | 5.80% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.35% | 4.88% | +0.47% |