PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCGTX с BIMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCGTX с BIMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX).

PCGTX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г.. BIMSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности PCGTX и BIMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCGTX и BIMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments		2.74%7.84%0.98%5.12%-13.48%-0.61%5.75%6.55%0.17%2.83%
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		-0.14%6.76%3.21%5.53%-8.88%-1.68%7.16%6.83%0.30%2.53%

Доходность по периодам

С начала года, PCGTX показывает доходность 2.74%, что значительно выше, чем у BIMSX с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции PCGTX уступали акциям BIMSX по среднегодовой доходности: 1.63% против 2.04% соответственно.

PCGTX

1 день
0.28%
1 месяц
-1.39%
С начала года
2.74%
6 месяцев
4.32%
1 год
7.80%
3 года*
4.71%
5 лет*
0.32%
10 лет*
1.63%

BIMSX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.07%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.16%
10 лет*
2.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments

Baird Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с PCGTX:
PCGTX с TRLVXPCGTX с APBDXPCGTX с UMMGXPCGTX с AVIGXPCGTX с NCRLXPCGTX с FMBPXPCGTX с DHRAX
Часто сравнивают с BIMSX:
BIMSX с BAGSXBIMSX с BCOSXBIMSX с VCITBIMSX с BIMIXBIMSX с FBNDBIMSX с PIMIXBIMSX с WOBDX

Сравнение комиссий PCGTX и BIMSX

PCGTX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии BIMSX в 0.55%.

PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund

Доходность на риск

PCGTX vs. BIMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCGTX
Ранг доходности на риск PCGTX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGTX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGTX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGTX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGTX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BIMSX
Ранг доходности на риск BIMSX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMSX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMSX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMSX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCGTX c BIMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCGTXBIMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.50

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

2.23

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

2.33

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.64

8.69

-1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCGTX vs. BIMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCGTX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIMSX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCGTX и BIMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCGTXBIMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.50

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.30

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.63

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.09

-0.12

Корреляция

Корреляция между PCGTX и BIMSX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCGTX и BIMSX

Дивидендная доходность PCGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности BIMSX в 3.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments		4.43%3.78%5.36%5.02%3.67%2.87%3.23%3.53%3.34%2.96%2.71%2.21%
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		3.56%3.50%3.44%2.81%1.81%1.90%3.08%2.16%2.14%1.98%1.89%2.21%

Просадки

Сравнение просадок PCGTX и BIMSX

Максимальная просадка PCGTX за все время составила -19.34%, что больше максимальной просадки BIMSX в -13.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGTX и BIMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCGTXBIMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.34%

-13.07%

-6.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-1.87%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.20%

-13.00%

-6.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.34%

-13.07%

-6.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-1.30%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-1.59%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

0.50%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PCGTX и BIMSX

PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) имеет более высокую волатильность в 2.15% по сравнению с Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что PCGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCGTXBIMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

1.03%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

1.67%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.23%

2.80%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.10%

3.86%

+3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.35%

3.24%

+2.11%