PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCGTX с BFFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCGTX с BFFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) и American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX).

PCGTX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г.. BFFAX управляется American Funds. Фонд был запущен 28 мая 1974 г..

Доходность

Сравнение доходности PCGTX и BFFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) и American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCGTX и BFFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments		2.74%7.84%0.98%5.12%-13.48%-0.61%5.75%6.55%0.17%2.83%
BFFAX
American Funds The Bond Fund of America Class F-3		-0.53%7.54%1.54%4.39%-13.00%-0.97%11.12%8.17%0.22%3.07%

Доходность по периодам

С начала года, PCGTX показывает доходность 2.74%, что значительно выше, чем у BFFAX с доходностью -0.53%.

PCGTX

1 день
0.28%
1 месяц
-1.39%
С начала года
2.74%
6 месяцев
4.32%
1 год
7.80%
3 года*
4.71%
5 лет*
0.32%
10 лет*
1.63%

BFFAX

1 день
0.27%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
0.32%
1 год
3.72%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments

American Funds The Bond Fund of America Class F-3

Часто сравнивают с PCGTX:
PCGTX с TRLVXPCGTX с APBDXPCGTX с UMMGXPCGTX с AVIGXPCGTX с NCRLXPCGTX с DHRAXPCGTX с FMBPX
Часто сравнивают с BFFAX:
BFFAX с GSLCBFFAX с AGGBFFAX с TAUSXBFFAX с FTBFXBFFAX с LQDBFFAX с ^GSPCBFFAX с TIP

Сравнение комиссий PCGTX и BFFAX

PCGTX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии BFFAX в 0.20%.

PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments
BFFAX
American Funds The Bond Fund of America Class F-3

Доходность на риск

PCGTX vs. BFFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCGTX
Ранг доходности на риск PCGTX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGTX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGTX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGTX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGTX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BFFAX
Ранг доходности на риск BFFAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFFAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFFAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFFAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFFAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFFAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCGTX c BFFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) и American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCGTXBFFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.92

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.32

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.16

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

1.56

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.64

4.48

+3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCGTX vs. BFFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCGTX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа BFFAX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCGTX и BFFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCGTXBFFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.92

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.01

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.43

+0.54

Корреляция

Корреляция между PCGTX и BFFAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCGTX и BFFAX

Дивидендная доходность PCGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности BFFAX в 4.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments		4.43%3.78%5.36%5.02%3.67%2.87%3.23%3.53%3.34%2.96%2.71%2.21%
BFFAX
American Funds The Bond Fund of America Class F-3		4.12%4.48%4.67%3.28%2.46%1.98%5.38%3.80%2.72%2.01%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCGTX и BFFAX

Максимальная просадка PCGTX за все время составила -19.34%, что больше максимальной просадки BFFAX в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGTX и BFFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCGTXBFFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.34%

-17.74%

-1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-2.94%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.20%

-17.74%

-1.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-2.32%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-4.74%

+2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

1.02%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PCGTX и BFFAX

PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) имеет более высокую волатильность в 2.15% по сравнению с American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что PCGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCGTXBFFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

1.49%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

2.49%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.23%

4.40%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.10%

5.92%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.35%

5.00%

+0.35%