Сравнение PCGRX с VMFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX).
PCGRX управляется Amundi. Фонд был запущен 25 июл. 1990 г.. VMFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PCGRX и VMFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCGRX и VMFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCGRX Pioneer Mid Cap Value Fund | 3.31% | 10.84% | 10.44% | 12.38% | -5.85% | 28.94% | 1.81% | 28.04% | -19.52% | 12.89% |
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.00% | 7.57% | 10.59% | 16.49% | -7.03% | 30.54% | 3.68% | 26.18% | -11.90% | 12.27% |
Доходность по периодам
С начала года, PCGRX показывает доходность 3.31%, что значительно выше, чем у VMFVX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции PCGRX уступали акциям VMFVX по среднегодовой доходности: 8.81% против 10.07% соответственно.
PCGRX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 15.29%
- 3 года*
- 11.94%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 8.81%
VMFVX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 12.45%
- 3 года*
- 10.94%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCGRX и VMFVX
PCGRX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VMFVX в 0.08%.
Доходность на риск
PCGRX vs. VMFVX — Ранг доходности на риск
PCGRX
VMFVX
Сравнение PCGRX c VMFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCGRX | VMFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.63 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.03 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.14 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 0.91 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.54 | 3.44 | +1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCGRX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.63 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.37 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.46 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.50 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между PCGRX и VMFVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCGRX и VMFVX
Дивидендная доходность PCGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности VMFVX в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCGRX Pioneer Mid Cap Value Fund | 6.96% | 7.19% | 9.50% | 6.92% | 12.41% | 14.24% | 0.71% | 1.08% | 12.40% | 8.35% | 6.59% | 10.48% |
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.86% | 1.88% | 1.81% | 1.58% | 2.04% | 1.81% | 2.48% | 1.94% | 2.01% | 1.56% | 1.42% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок PCGRX и VMFVX
Максимальная просадка PCGRX за все время составила -53.63%, что больше максимальной просадки VMFVX в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGRX и VMFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCGRX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.63% | -45.79% | -7.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.56% | -14.52% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -22.46% | +2.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.30% | -45.79% | +3.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -7.59% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -5.52% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 3.84% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCGRX и VMFVX
Текущая волатильность для Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) составляет 5.01%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что PCGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCGRX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 5.31% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 11.35% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.09% | 20.59% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.68% | 19.55% | -1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.51% | 21.88% | -2.37% |