Сравнение PCGRX с PINDX
PCGRX (Pioneer Mid Cap Value Fund) and PINDX (Pioneer Disciplined Growth Fund) are both mutual funds - PCGRX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Amundi, while PINDX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Amundi. Over the past 10 years, PCGRX returned 9.60%/yr vs 16.66%/yr for PINDX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PCGRX и PINDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCGRX показывает доходность 13.06%, что значительно выше, чем у PINDX с доходностью 11.68%. За последние 10 лет акции PCGRX уступали акциям PINDX по среднегодовой доходности: 9.60% против 16.66% соответственно.
PCGRX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- 13.06%
- 6 месяцев
- 14.01%
- 1 год
- 28.05%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 9.60%
PINDX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 5.28%
- С начала года
- 11.68%
- 6 месяцев
- 9.92%
- 1 год
- 32.35%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 13.74%
- 10 лет*
- 16.66%
Сравнение доходности по годам PCGRX и PINDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCGRX Pioneer Mid Cap Value Fund | 13.06% | 10.84% | 10.44% | 12.38% | -5.85% | 28.94% | 1.81% | 28.04% | -19.52% | 12.89% |
PINDX Pioneer Disciplined Growth Fund | 11.68% | 21.16% | 19.33% | 28.67% | -21.49% | 25.59% | 34.78% | 35.61% | -5.08% | 26.41% |
Correlation
The correlation between PCGRX and PINDX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 1998 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between PCGRX and PINDX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCGRX vs. PINDX — Ранг доходности на риск
PCGRX
PINDX
Сравнение PCGRX c PINDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) и Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCGRX | PINDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.36 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 2.33 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.88 | 7.98 | +4.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCGRX | PINDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 2.06 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.70 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.86 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.49 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок PCGRX и PINDX
Максимальная просадка PCGRX за все время составила -53.63%, примерно равная максимальной просадке PINDX в -52.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGRX и PINDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCGRX | PINDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.63% | -52.37% | -1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | -14.64% | +6.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.29% | -23.52% | +3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -28.77% | +8.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.30% | -29.82% | -12.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.50% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -11.48% | +3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 4.26% | -2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCGRX и PINDX
Текущая волатильность для Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) составляет 3.19%, в то время как у Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что PCGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PINDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCGRX | PINDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 3.93% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 12.44% | -2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.37% | 16.58% | -3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 19.74% | -2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.52% | 19.54% | -0.02% |
Сравнение комиссий PCGRX и PINDX
И PCGRX, и PINDX имеют комиссию равную 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCGRX и PINDX
Дивидендная доходность PCGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности PINDX в 4.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCGRX Pioneer Mid Cap Value Fund | 6.36% | 7.19% | 9.50% | 6.92% | 12.41% | 14.24% | 0.71% | 1.08% | 12.40% | 8.35% | 6.59% | 10.48% |
PINDX Pioneer Disciplined Growth Fund | 4.04% | 4.51% | 6.34% | 0.17% | 7.23% | 33.14% | 27.35% | 5.20% | 26.83% | 12.86% | 8.57% | 6.14% |
Часто задаваемые вопросы
PCGRX and PINDX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PINDX has higher volatility (3.93%) compared to PCGRX (3.19%). In terms of maximum drawdown, PCGRX dropped -53.63% vs PINDX's -52.37%.
PCGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCGRX и PINDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор