PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCGG с WLDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCGG с WLDR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCGG (Polen Capital Global Growth ETF) and WLDR (Affinity World Leaders Equity ETF) are both Global Equities funds. PCGG is actively managed, while WLDR is passively managed. Over the past year, PCGG returned -5.83% vs 57.12% for WLDR. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCGG charges 0.85%/yr vs 0.67%/yr for WLDR.

Доходность

Сравнение доходности PCGG и WLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCGG показывает доходность -6.93%, что значительно ниже, чем у WLDR с доходностью 29.55%.

PCGG

1 день
-1.46%
1 месяц
1.53%
С начала года
-6.93%
6 месяцев
-6.74%
1 год
-5.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WLDR

1 день
-1.18%
1 месяц
11.85%
С начала года
29.55%
6 месяцев
34.62%
1 год
57.12%
3 года*
32.72%
5 лет*
18.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCGG и WLDR

2026 (YTD)202520242023
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		-6.93%1.62%12.40%4.01%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		29.55%31.24%22.74%6.02%

Correlation

The correlation between PCGG and WLDR is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2023 г.

0.60

The correlation between PCGG and WLDR has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PCGG и WLDR

Секторы
PCGG
WLDR

Технологии

40.1%
29.9%

Финансовые услуги

17.5%
13.4%

Коммуникационные услуги

15.8%
10.9%

Здравоохранение

13.0%
9.1%

Потребительский циклический сектор

9.4%
6.2%

Потребительский защитный сектор

2.3%
9.1%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Сырьевые материалы

-

3.5%

Энергетика

-

4.7%

Промышленность

-

8.6%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Технологии

PCGG
40.1%
WLDR
29.9%

Финансовые услуги

PCGG
17.5%
WLDR
13.4%

Коммуникационные услуги

PCGG
15.8%
WLDR
10.9%

Здравоохранение

PCGG
13.0%
WLDR
9.1%

Потребительский циклический сектор

PCGG
9.4%
WLDR
6.2%

Потребительский защитный сектор

PCGG
2.3%
WLDR
9.1%

Недвижимость

PCGG
2.0%
WLDR
1.9%

Сырьевые материалы

PCGG

-

WLDR
3.5%

Энергетика

PCGG

-

WLDR
4.7%

Промышленность

PCGG

-

WLDR
8.6%

Коммунальные услуги

PCGG

-

WLDR
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Capital Global Growth ETF

Affinity World Leaders Equity ETF

Часто сравнивают с PCGG:
PCGG с GSIBPCGG с JGLOPCGG с JCHIPCGG с GABFPCGG с PCLGPCGG с MDIJXPCGG с FIXT
Часто сравнивают с WLDR:
WLDR с WDIVWLDR с KOKUWLDR с TMFGWLDR с URTHWLDR с FFLCWLDR с GCOWWLDR с VTV

Доходность на риск

PCGG vs. WLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCGG
Ранг доходности на риск PCGG: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGG: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGG: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGG: 66
Ранг коэф-та Мартина
WLDR
Ранг доходности на риск WLDR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCGG c WLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCGGWLDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
3.83

-4.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
5.08

-5.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.65

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

6.48

-6.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

26.24

-26.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCGG vs. WLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCGG на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа WLDR равного 3.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCGG и WLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCGGWLDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

3.83

-4.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.60

-0.37

Просадки

Сравнение просадок PCGG и WLDR

Максимальная просадка PCGG за все время составила -22.66%, что меньше максимальной просадки WLDR в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGG и WLDR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCGGWLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.66%

-44.69%

+22.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

-8.86%

-13.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.59%

-1.46%

-10.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-8.63%

+3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.13%

2.18%

+6.95%

Волатильность

Сравнение волатильности PCGG и WLDR

Текущая волатильность для Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) составляет 3.80%, в то время как у Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что PCGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCGGWLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

5.63%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

12.11%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

15.00%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

17.22%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

20.94%

-4.30%

Сравнение комиссий PCGG и WLDR

PCGG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии WLDR в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCGG и WLDR

PCGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		7.05%9.01%13.99%2.28%2.10%7.55%1.80%2.48%2.82%

Часто задаваемые вопросы

PCGG and WLDR have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WLDR has higher volatility (5.63%) compared to PCGG (3.80%). In terms of maximum drawdown, PCGG dropped -22.66% vs WLDR's -44.69%.

On 1-year performance, WLDR leads with 57.12% vs -5.83% for PCGG. On fees, WLDR is cheaper at 0.67% per year. On volatility, PCGG has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WLDR has performed better with a 57.12% return vs -5.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WLDR is cheaper with a 0.67% expense ratio, compared with 0.85% for PCGG.

WLDR has the higher dividend yield at 7.05%, compared with 0.00% for PCGG.

They also come from different issuers: Polen and Regents Park Funds. Their fees differ too: 0.85% for PCGG and 0.67% for WLDR.

WLDR currently has the higher Sharpe Ratio (3.83 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCGG и WLDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор