PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCGG с VT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCGG с VT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).

PCGG и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCGG - это активно управляемый фонд от Polen. Фонд был запущен 29 авг. 2023 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности PCGG и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCGG и VT

2026 (YTD)202520242023
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		-16.12%1.62%12.40%4.01%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		-0.74%22.43%16.49%6.28%

Доходность по периодам

С начала года, PCGG показывает доходность -16.12%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью -0.74%.

PCGG

1 день
2.93%
1 месяц
-7.21%
С начала года
-16.12%
6 месяцев
-18.32%
1 год
-9.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VT

1 день
0.99%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
1.90%
1 год
22.33%
3 года*
17.24%
5 лет*
9.43%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Capital Global Growth ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с PCGG:
PCGG с GSIBPCGG с JCHIPCGG с JGLOPCGG с GABFPCGG с MDIJXPCGG с VXUSPCGG с PCLG
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с ACWIVT с SPYVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Сравнение комиссий PCGG и VT

PCGG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

PCGG
Polen Capital Global Growth ETF
VT
Vanguard Total World Stock ETF

Доходность на риск

PCGG vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCGG
Ранг доходности на риск PCGG: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGG: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGG: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGG: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGG: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGG: 22
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCGG c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCGGVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.50

1.30

-1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.61

1.90

-2.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.28

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.44

1.92

-2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.37

8.83

-10.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCGG vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCGG на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCGG и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCGGVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

1.30

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.40

-0.41

Корреляция

Корреляция между PCGG и VT составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCGG и VT

PCGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.80%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок PCGG и VT

Максимальная просадка PCGG за все время составила -22.66%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGG и VT.

Загрузка...

Показатели просадок

PCGGVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.66%

-50.27%

+27.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

-11.84%

-10.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.32%

-5.97%

-14.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-7.08%

+2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.21%

2.57%

+4.64%

Волатильность

Сравнение волатильности PCGG и VT

Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеют волатильность 6.31% и 6.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCGGVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

6.18%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

10.00%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.79%

17.26%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

15.98%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

17.20%

-0.56%