PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCGG с UFO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCGG с UFO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCGG (Polen Capital Global Growth ETF) and UFO (Procure Space ETF) are both Global Equities funds. PCGG is actively managed, while UFO is passively managed. Over the past year, PCGG returned -5.83% vs 135.88% for UFO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCGG charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for UFO.

Доходность

Сравнение доходности PCGG и UFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и Procure Space ETF (UFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCGG показывает доходность -6.93%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 49.39%.

PCGG

1 день
-1.46%
1 месяц
1.53%
С начала года
-6.93%
6 месяцев
-6.74%
1 год
-5.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UFO

1 день
-5.68%
1 месяц
12.53%
С начала года
49.39%
6 месяцев
71.06%
1 год
135.88%
3 года*
46.01%
5 лет*
15.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCGG и UFO

2026 (YTD)202520242023
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		-6.93%1.62%12.40%4.01%
UFO
Procure Space ETF		49.39%67.36%27.22%1.00%

Correlation

The correlation between PCGG and UFO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2023 г.

0.51

The correlation between PCGG and UFO has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PCGG и UFO

Секторы
PCGG
UFO

Технологии

40.1%
22.0%

Финансовые услуги

17.5%

-

Коммуникационные услуги

15.8%
30.8%

Здравоохранение

13.0%

-

Потребительский циклический сектор

9.4%

-

Потребительский защитный сектор

2.3%

-

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

47.2%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PCGG
40.1%
UFO
22.0%

Финансовые услуги

PCGG
17.5%
UFO

-

Коммуникационные услуги

PCGG
15.8%
UFO
30.8%

Здравоохранение

PCGG
13.0%
UFO

-

Потребительский циклический сектор

PCGG
9.4%
UFO

-

Потребительский защитный сектор

PCGG
2.3%
UFO

-

Недвижимость

PCGG
2.0%
UFO

-

Сырьевые материалы

PCGG

-

UFO

-

Энергетика

PCGG

-

UFO

-

Промышленность

PCGG

-

UFO
47.2%

Коммунальные услуги

PCGG

-

UFO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Capital Global Growth ETF

Procure Space ETF

Часто сравнивают с PCGG:
PCGG с GSIBPCGG с JGLOPCGG с JCHIPCGG с GABFPCGG с PCLGPCGG с MDIJXPCGG с FIXT
Часто сравнивают с UFO:
UFO с ARKXUFO с ROKTUFO с XARUFO с JEDIUFO с RKLBUFO с RCKTUFO с ITA

Доходность на риск

PCGG vs. UFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCGG
Ранг доходности на риск PCGG: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGG: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGG: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGG: 66
Ранг коэф-та Мартина
UFO
Ранг доходности на риск UFO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCGG c UFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCGGUFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
3.59

-3.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
3.95

-4.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.48

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

6.23

-6.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

20.29

-20.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCGG vs. UFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCGG на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа UFO равного 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCGG и UFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCGGUFOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

3.59

-3.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.46

-0.23

Просадки

Сравнение просадок PCGG и UFO

Максимальная просадка PCGG за все время составила -22.66%, что меньше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGG и UFO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCGGUFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.66%

-50.33%

+27.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

-21.95%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.59%

-14.84%

+3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-21.82%

+16.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.13%

6.72%

+2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PCGG и UFO

Текущая волатильность для Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) составляет 3.80%, в то время как у Procure Space ETF (UFO) волатильность равна 16.64%. Это указывает на то, что PCGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCGGUFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

16.64%

-12.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

31.27%

-19.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

38.08%

-22.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

29.92%

-13.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

30.76%

-14.12%

Сравнение комиссий PCGG и UFO

PCGG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии UFO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCGG и UFO

PCGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UFO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UFO
Procure Space ETF		0.29%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%

Часто задаваемые вопросы

PCGG and UFO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFO has higher volatility (16.64%) compared to PCGG (3.80%). In terms of maximum drawdown, PCGG dropped -22.66% vs UFO's -50.33%.

On 1-year performance, UFO leads with 135.88% vs -5.83% for PCGG. On fees, UFO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, PCGG has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UFO has performed better with a 135.88% return vs -5.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UFO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for PCGG.

UFO has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for PCGG.

They also come from different issuers: Polen and ProcureAM. Their fees differ too: 0.85% for PCGG and 0.75% for UFO.

UFO currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCGG и UFO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор