PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PCGG с PCFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PCGG и PCFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и Polen Floating Rate Income ETF (PCFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCGG показывает доходность -7.38%, что значительно ниже, чем у PCFI с доходностью 1.06%.


PCGG

1 день
-0.79%
1 месяц
0.92%
6 месяцев
-6.52%
С начала года
-7.38%
1 год
-7.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PCFI

1 день
0.07%
1 месяц
0.04%
6 месяцев
0.15%
С начала года
1.06%
1 год
-0.49%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCGG и PCFI


2026 (YTD)2025
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF
-7.38%5.18%
PCFI
Polen Floating Rate Income ETF
1.06%1.62%

Correlation

The correlation between PCGG and PCFI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2025 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Polen Capital Global Growth ETF

Polen Floating Rate Income ETF

Доходность на риск

PCGG vs. PCFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PCGG
Ранг доходности на риск PCGG: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGG: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGG: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGG: 66
Ранг коэф-та Мартина

PCFI
Ранг доходности на риск PCFI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCFI: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCFI: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCFI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCFI: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCFI: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCGG c PCFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и Polen Floating Rate Income ETF (PCFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PCGGPCFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.99

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

-0.12

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

-0.22

-0.53

PCGG vs. PCFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCGG на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа PCFI равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCGG и PCFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCGG и PCFI

Максимальная просадка PCGG за все время составила -22.66%, что больше максимальной просадки PCFI в -4.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGG и PCFI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PCGGPCFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.66%

-4.01%

-18.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

-4.01%

-18.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.01%

-1.44%

-10.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-1.77%

-3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.16%

2.26%

+7.90%

Волатильность

Сравнение волатильности PCGG и PCFI

Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Polen Floating Rate Income ETF (PCFI) с волатильностью 1.73%. Это указывает на то, что PCGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PCGGPCFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

1.73%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

4.29%

+8.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

5.90%

+10.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

7.08%

+9.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

7.08%

+9.63%

Сравнение комиссий PCGG и PCFI

PCGG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PCFI в 0.49%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PCGG и PCFI

PCGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PCFI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.58%.


ПозицияTTM2025
PCFI
Polen Floating Rate Income ETF
9.58%7.83%
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF
0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


PCGG and PCFI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCGG has higher volatility (4.56%) compared to PCFI (1.73%). In terms of maximum drawdown, PCGG dropped -22.66% vs PCFI's -4.01%.

On 1-year performance, PCFI leads with -0.49% vs -7.62% for PCGG. On fees, PCFI is cheaper at 0.49% per year. On volatility, PCFI has been the lower-risk option at 1.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PCFI has performed better with a -0.49% return vs -7.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PCFI is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for PCGG.

PCFI has the higher dividend yield at 9.58%, compared with 0.00% for PCGG.

PCGG is categorized as Global Equities, while PCFI is Bank Loan. Their fees differ too: 0.85% for PCGG and 0.49% for PCFI.

PCFI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCGG и PCFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор