PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCGG с INKM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCGG с INKM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCGG (Polen Capital Global Growth ETF) and INKM (SPDR SSgA Income Allocation ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, PCGG returned -5.83% vs 13.00% for INKM. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCGG charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for INKM.

Доходность

Сравнение доходности PCGG и INKM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCGG показывает доходность -6.93%, что значительно ниже, чем у INKM с доходностью 5.61%.

PCGG

1 день
-1.46%
1 месяц
1.53%
С начала года
-6.93%
6 месяцев
-6.74%
1 год
-5.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

INKM

1 день
-0.29%
1 месяц
0.93%
С начала года
5.61%
6 месяцев
5.74%
1 год
13.00%
3 года*
10.04%
5 лет*
3.96%
10 лет*
5.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCGG и INKM

2026 (YTD)202520242023
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		-6.93%1.62%12.40%4.01%
INKM
SPDR SSgA Income Allocation ETF		5.61%11.86%5.70%5.12%

Correlation

The correlation between PCGG and INKM is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2023 г.

0.51

The correlation between PCGG and INKM has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PCGG и INKM

Секторы
PCGG
INKM

Технологии

40.1%
13.2%

Финансовые услуги

17.5%
8.3%

Коммуникационные услуги

15.8%
6.2%

Здравоохранение

13.0%
6.8%

Потребительский циклический сектор

9.4%
5.1%

Потребительский защитный сектор

2.3%
8.6%

Недвижимость

2.0%
10.9%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Энергетика

-

11.1%

Промышленность

-

14.6%

Коммунальные услуги

-

13.9%

Технологии

PCGG
40.1%
INKM
13.2%

Финансовые услуги

PCGG
17.5%
INKM
8.3%

Коммуникационные услуги

PCGG
15.8%
INKM
6.2%

Здравоохранение

PCGG
13.0%
INKM
6.8%

Потребительский циклический сектор

PCGG
9.4%
INKM
5.1%

Потребительский защитный сектор

PCGG
2.3%
INKM
8.6%

Недвижимость

PCGG
2.0%
INKM
10.9%

Сырьевые материалы

PCGG

-

INKM
1.4%

Энергетика

PCGG

-

INKM
11.1%

Промышленность

PCGG

-

INKM
14.6%

Коммунальные услуги

PCGG

-

INKM
13.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Capital Global Growth ETF

SPDR SSgA Income Allocation ETF

Часто сравнивают с PCGG:
PCGG с GSIBPCGG с JGLOPCGG с JCHIPCGG с GABFPCGG с PCLGPCGG с MDIJXPCGG с FIXT
Часто сравнивают с INKM:
INKM с INCMINKM с GALINKM с AOAINKM с CEFSINKM с VOOINKM с SPHYINKM с DIVO

Доходность на риск

PCGG vs. INKM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCGG
Ранг доходности на риск PCGG: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGG: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGG: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGG: 66
Ранг коэф-та Мартина
INKM
Ранг доходности на риск INKM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INKM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INKM: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INKM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INKM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INKM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCGG c INKM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCGGINKMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
2.20

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
3.12

-3.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.42

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

2.87

-3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

11.30

-11.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCGG vs. INKM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCGG на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа INKM равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCGG и INKM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCGGINKMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

2.20

-2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.57

-0.35

Просадки

Сравнение просадок PCGG и INKM

Максимальная просадка PCGG за все время составила -22.66%, что меньше максимальной просадки INKM в -28.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGG и INKM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCGGINKMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.66%

-28.58%

+5.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

-4.55%

-18.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.59%

-0.33%

-11.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-3.69%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.13%

1.15%

+7.98%

Волатильность

Сравнение волатильности PCGG и INKM

Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что PCGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INKM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCGGINKMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

1.67%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

4.59%

+7.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

5.95%

+9.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

8.30%

+8.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

9.78%

+6.86%

Сравнение комиссий PCGG и INKM

PCGG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии INKM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCGG и INKM

PCGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INKM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INKM
SPDR SSgA Income Allocation ETF		4.86%5.82%4.83%4.56%5.03%3.74%3.88%4.38%4.08%3.10%3.39%3.45%
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PCGG and INKM have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCGG has higher volatility (3.80%) compared to INKM (1.67%). In terms of maximum drawdown, PCGG dropped -22.66% vs INKM's -28.58%.

On 1-year performance, INKM leads with 13.00% vs -5.83% for PCGG. On fees, INKM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, INKM has been the lower-risk option at 1.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INKM has performed better with a 13.00% return vs -5.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INKM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for PCGG.

INKM has the higher dividend yield at 4.86%, compared with 0.00% for PCGG.

They also come from different issuers: Polen and State Street. Their fees differ too: 0.85% for PCGG and 0.50% for INKM.

INKM currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCGG и INKM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор