PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PCGG с INKM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PCGG и INKM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCGG и INKM


2026 (YTD)202520242023
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF
-15.71%1.62%12.40%4.01%
INKM
SPDR SSgA Income Allocation ETF
2.48%11.86%5.70%5.12%

Доходность по периодам

С начала года, PCGG показывает доходность -15.71%, что значительно ниже, чем у INKM с доходностью 2.48%.


PCGG

1 день
0.50%
1 месяц
-6.52%
С начала года
-15.71%
6 месяцев
-18.23%
1 год
-9.39%
3 года*
5 лет*
10 лет*

INKM

1 день
0.20%
1 месяц
-3.01%
С начала года
2.48%
6 месяцев
3.39%
1 год
10.75%
3 года*
8.82%
5 лет*
4.13%
10 лет*
5.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Polen Capital Global Growth ETF

SPDR SSgA Income Allocation ETF

Сравнение комиссий PCGG и INKM

PCGG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии INKM в 0.50%.


Доходность на риск

PCGG vs. INKM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PCGG
Ранг доходности на риск PCGG: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGG: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGG: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGG: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGG: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGG: 22
Ранг коэф-та Мартина

INKM
Ранг доходности на риск INKM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INKM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INKM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INKM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INKM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INKM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCGG c INKM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PCGGINKMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.48

1.38

-1.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.57

1.95

-2.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.29

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.41

1.92

-2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.28

8.53

-9.81

PCGG vs. INKM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCGG на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа INKM равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCGG и INKM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PCGGINKMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

1.38

-1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.55

-0.55

Корреляция

Корреляция между PCGG и INKM составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PCGG и INKM

PCGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INKM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INKM
SPDR SSgA Income Allocation ETF
5.01%5.82%4.83%4.56%5.03%3.74%3.88%4.38%4.08%3.10%3.39%3.45%

Просадки

Сравнение просадок PCGG и INKM

Максимальная просадка PCGG за все время составила -22.66%, что меньше максимальной просадки INKM в -28.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGG и INKM.


Загрузка...

Показатели просадок


PCGGINKMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.66%

-28.58%

+5.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

-5.76%

-16.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.92%

-3.21%

-16.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-3.73%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.31%

1.30%

+6.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PCGG и INKM

Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что PCGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INKM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PCGGINKMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

2.97%

+3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

4.62%

+7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.80%

7.83%

+11.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

8.30%

+8.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

9.77%

+6.86%