PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCGG с IMFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCGG с IMFL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCGG (Polen Capital Global Growth ETF) and IMFL (Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF) are both Global Equities funds. PCGG is actively managed, while IMFL is passively managed. Over the past year, PCGG returned -5.83% vs 33.05% for IMFL. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCGG charges 0.85%/yr vs 0.34%/yr for IMFL.

Доходность

Сравнение доходности PCGG и IMFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCGG показывает доходность -6.93%, что значительно ниже, чем у IMFL с доходностью 17.58%.

PCGG

1 день
-1.46%
1 месяц
1.53%
С начала года
-6.93%
6 месяцев
-6.74%
1 год
-5.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IMFL

1 день
-0.54%
1 месяц
5.50%
С начала года
17.58%
6 месяцев
20.95%
1 год
33.05%
3 года*
17.51%
5 лет*
8.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCGG и IMFL

2026 (YTD)202520242023
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		-6.93%1.62%12.40%4.01%
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		17.58%30.89%-3.57%6.92%

Correlation

The correlation between PCGG and IMFL is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2023 г.

0.56

The correlation between PCGG and IMFL has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PCGG и IMFL

Секторы
PCGG
IMFL

Технологии

40.1%
15.4%

Финансовые услуги

17.5%
11.0%

Коммуникационные услуги

15.8%
3.6%

Здравоохранение

13.0%
12.8%

Потребительский циклический сектор

9.4%
7.5%

Потребительский защитный сектор

2.3%
11.6%

Недвижимость

2.0%
1.5%

Сырьевые материалы

-

5.5%

Энергетика

-

5.9%

Промышленность

-

17.4%

Коммунальные услуги

-

3.9%

Технологии

PCGG
40.1%
IMFL
15.4%

Финансовые услуги

PCGG
17.5%
IMFL
11.0%

Коммуникационные услуги

PCGG
15.8%
IMFL
3.6%

Здравоохранение

PCGG
13.0%
IMFL
12.8%

Потребительский циклический сектор

PCGG
9.4%
IMFL
7.5%

Потребительский защитный сектор

PCGG
2.3%
IMFL
11.6%

Недвижимость

PCGG
2.0%
IMFL
1.5%

Сырьевые материалы

PCGG

-

IMFL
5.5%

Энергетика

PCGG

-

IMFL
5.9%

Промышленность

PCGG

-

IMFL
17.4%

Коммунальные услуги

PCGG

-

IMFL
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Capital Global Growth ETF

Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF

Часто сравнивают с PCGG:
PCGG с GSIBPCGG с JGLOPCGG с JCHIPCGG с GABFPCGG с PCLGPCGG с MDIJXPCGG с FIXT
Часто сравнивают с IMFL:
IMFL с GMOMIMFL с TZINXIMFL с HEFAIMFL с ICOWIMFL с VEAIMFL с IEURIMFL с VIGI

Доходность на риск

PCGG vs. IMFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCGG
Ранг доходности на риск PCGG: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGG: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGG: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGG: 66
Ранг коэф-та Мартина
IMFL
Ранг доходности на риск IMFL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMFL: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMFL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMFL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMFL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMFL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCGG c IMFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCGGIMFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
2.12

-2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
2.88

-3.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.37

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

2.82

-3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

9.97

-10.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCGG vs. IMFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCGG на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа IMFL равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCGG и IMFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCGGIMFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

2.12

-2.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.62

-0.40

Просадки

Сравнение просадок PCGG и IMFL

Максимальная просадка PCGG за все время составила -22.66%, что меньше максимальной просадки IMFL в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGG и IMFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCGGIMFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.66%

-33.26%

+10.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

-11.77%

-10.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.59%

-0.54%

-11.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-7.24%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.13%

3.32%

+5.81%

Волатильность

Сравнение волатильности PCGG и IMFL

Текущая волатильность для Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) составляет 3.80%, в то время как у Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что PCGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCGGIMFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

5.74%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

13.08%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

15.71%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

16.05%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

15.99%

+0.65%

Сравнение комиссий PCGG и IMFL

PCGG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IMFL в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCGG и IMFL

PCGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%.

ПозицияTTM20252024202320222021
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		2.87%2.88%3.56%3.85%3.35%3.94%
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PCGG and IMFL have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMFL has higher volatility (5.74%) compared to PCGG (3.80%). In terms of maximum drawdown, PCGG dropped -22.66% vs IMFL's -33.26%.

On 1-year performance, IMFL leads with 33.05% vs -5.83% for PCGG. On fees, IMFL is cheaper at 0.34% per year. On volatility, PCGG has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IMFL has performed better with a 33.05% return vs -5.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMFL is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.85% for PCGG.

IMFL has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 0.00% for PCGG.

They also come from different issuers: Polen and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for PCGG and 0.34% for IMFL.

IMFL currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCGG и IMFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор