PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCGG с IMFL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCGG с IMFL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL).

PCGG и IMFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCGG - это активно управляемый фонд от Polen. Фонд был запущен 29 авг. 2023 г.. IMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PCGG и IMFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCGG и IMFL

2026 (YTD)202520242023
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		-16.12%1.62%12.40%4.01%
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		8.63%30.89%-3.57%6.92%

Доходность по периодам

С начала года, PCGG показывает доходность -16.12%, что значительно ниже, чем у IMFL с доходностью 8.63%.

PCGG

1 день
2.93%
1 месяц
-7.21%
С начала года
-16.12%
6 месяцев
-18.32%
1 год
-9.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IMFL

1 день
1.30%
1 месяц
-5.40%
С начала года
8.63%
6 месяцев
16.70%
1 год
34.54%
3 года*
15.02%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Capital Global Growth ETF

Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF

Часто сравнивают с PCGG:
PCGG с GSIBPCGG с JCHIPCGG с JGLOPCGG с GABFPCGG с MDIJXPCGG с VXUSPCGG с PCLG
Часто сравнивают с IMFL:
IMFL с TZINXIMFL с GMOMIMFL с VEAIMFL с IEURIMFL с HEFAIMFL с ICOWIMFL с VIGI

Сравнение комиссий PCGG и IMFL

PCGG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IMFL в 0.34%.

PCGG
Polen Capital Global Growth ETF
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF

Доходность на риск

PCGG vs. IMFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCGG
Ранг доходности на риск PCGG: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGG: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGG: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGG: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGG: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGG: 22
Ранг коэф-та Мартина
IMFL
Ранг доходности на риск IMFL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMFL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMFL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMFL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMFL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMFL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCGG c IMFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCGGIMFLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.50

2.09

-2.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.61

2.71

-3.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.39

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.44

2.96

-3.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.37

11.45

-12.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCGG vs. IMFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCGG на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа IMFL равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCGG и IMFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCGGIMFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

2.09

-2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.54

-0.55

Корреляция

Корреляция между PCGG и IMFL составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCGG и IMFL

PCGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%.

TTM20252024202320222021
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		3.11%2.88%3.56%3.85%3.35%3.94%

Просадки

Сравнение просадок PCGG и IMFL

Максимальная просадка PCGG за все время составила -22.66%, что меньше максимальной просадки IMFL в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGG и IMFL.

Загрузка...

Показатели просадок

PCGGIMFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.66%

-33.26%

+10.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

-11.77%

-10.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.32%

-7.51%

-12.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-7.37%

+3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.21%

3.04%

+4.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PCGG и IMFL

Текущая волатильность для Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) составляет 6.31%, в то время как у Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что PCGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCGGIMFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

7.34%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

11.89%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.79%

16.63%

+3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

15.90%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

15.87%

+0.77%