PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCFIX с SHDPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCFIX с SHDPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PCFIX (PIMCO RAE PLUS Small Fund) and SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCFIX charges 0.85%/yr vs 2.31%/yr for SHDPX.

Доходность

Сравнение доходности PCFIX и SHDPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PCFIX

1 день
-0.47%
1 месяц
6.15%
С начала года
18.63%
6 месяцев
17.21%
1 год
38.94%
3 года*
22.87%
5 лет*
8.96%
10 лет*
13.93%

SHDPX

1 день
0.00%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCFIX и SHDPX

2026 (YTD)
PCFIX
PIMCO RAE PLUS Small Fund		1.86%
SHDPX
American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund		0.12%

Correlation

The correlation between PCFIX and SHDPX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.77

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE PLUS Small Fund

American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund

Часто сравнивают с PCFIX:
PCFIX с VOOPCFIX с XSMOPCFIX с WGROXPCFIX с SPMOPCFIX с USBNXPCFIX с HRTVXPCFIX с SSCVX
Часто сравнивают с SHDPX:
SHDPX с TASCXSHDPX с AHLPXSHDPX с ARSMXSHDPX с RYPNXSHDPX с SSCVXSHDPX с AAIEXSHDPX с VSMVX

Доходность на риск

PCFIX vs. SHDPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCFIX
Ранг доходности на риск PCFIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCFIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCFIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCFIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCFIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCFIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SHDPX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCFIX c SHDPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCFIXSHDPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.37

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.08

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCFIX vs. SHDPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCFIXSHDPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

9.50

-8.85

Просадки

Сравнение просадок PCFIX и SHDPX

Максимальная просадка PCFIX за все время составила -52.02%, что больше максимальной просадки SHDPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCFIX и SHDPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCFIXSHDPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.02%

0.00%

-52.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.08%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

0.00%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

0.00%

-7.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PCFIX и SHDPX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCFIXSHDPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

0.92%

+16.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.20%

0.92%

+22.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.86%

0.92%

+23.94%

Сравнение комиссий PCFIX и SHDPX

PCFIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SHDPX в 2.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCFIX и SHDPX

Дивидендная доходность PCFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, тогда как SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCFIX
PIMCO RAE PLUS Small Fund		2.52%2.24%6.12%2.12%13.29%224.73%18.00%2.63%12.78%9.33%0.00%26.50%
SHDPX
American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PCFIX and SHDPX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCFIX и SHDPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор