Сравнение PCFIX с SHDPX
PCFIX (PIMCO RAE PLUS Small Fund) and SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. PCFIX charges 0.85%/yr vs 2.31%/yr for SHDPX.
Доходность
Сравнение доходности PCFIX и SHDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PCFIX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- 12.49%
- С начала года
- 20.17%
- 1 год
- 35.02%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 13.35%
SHDPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCFIX и SHDPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PCFIX PIMCO RAE PLUS Small Fund | 4.17% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.35% |
Correlation
The correlation between PCFIX and SHDPX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCFIX vs. SHDPX — Ранг доходности на риск
PCFIX
SHDPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PCFIX c SHDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCFIX | SHDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.11 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCFIX и SHDPX
Максимальная просадка PCFIX за все время составила -52.02%, что больше максимальной просадки SHDPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCFIX и SHDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCFIX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.02% | 0.00% | -52.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | 0.00% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | 0.00% | -7.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCFIX и SHDPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCFIX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.92% | 0.66% | +17.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.04% | 0.66% | +22.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.81% | 0.66% | +24.15% |
Сравнение комиссий PCFIX и SHDPX
PCFIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SHDPX в 2.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCFIX и SHDPX
Дивидендная доходность PCFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, тогда как SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCFIX PIMCO RAE PLUS Small Fund | 4.00% | 2.24% | 6.12% | 2.12% | 13.29% | 224.73% | 18.00% | 2.63% | 12.78% | 9.33% | 0.00% | 26.50% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCFIX and SHDPX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PCFIX и SHDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор