Сравнение PCFI с PCCE
PCFI (Polen Floating Rate Income ETF) and PCCE (Polen Capital China Growth ETF) are both exchange-traded funds - PCFI is a Bank Loan fund actively managed by Polen, while PCCE is a China Equities fund actively managed by Polen. Both are actively managed. Over the past year, PCFI returned -0.49% vs -0.94% for PCCE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. PCFI charges 0.49%/yr vs 1.00%/yr for PCCE.
Доходность
Сравнение доходности PCFI и PCCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCFI показывает доходность 1.06%, что значительно выше, чем у PCCE с доходностью -5.00%.
PCFI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 0.15%
- С начала года
- 1.06%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCCE
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- -9.03%
- С начала года
- -5.00%
- 1 год
- -0.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCFI и PCCE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | 1.06% | 1.62% |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | -5.00% | 9.71% |
Correlation
The correlation between PCFI and PCCE is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCFI vs. PCCE — Ранг доходности на риск
PCFI
PCCE
Сравнение PCFI c PCCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Floating Rate Income ETF (PCFI) и Polen Capital China Growth ETF (PCCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCFI | PCCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.01 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.06 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | -0.11 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCFI и PCCE
Максимальная просадка PCFI за все время составила -4.01%, что меньше максимальной просадки PCCE в -26.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCFI и PCCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCFI | PCCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.01% | -26.38% | +22.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.01% | -16.59% | +12.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -13.31% | +11.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -10.11% | +8.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 8.61% | -6.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCFI и PCCE
Текущая волатильность для Polen Floating Rate Income ETF (PCFI) составляет 1.73%, в то время как у Polen Capital China Growth ETF (PCCE) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что PCFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCFI | PCCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 6.72% | -4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.29% | 15.08% | -10.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.90% | 19.75% | -13.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.08% | 26.02% | -18.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.08% | 26.02% | -18.94% |
Сравнение комиссий PCFI и PCCE
PCFI берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PCCE в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCFI и PCCE
Дивидендная доходность PCFI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.58%, что больше доходности PCCE в 2.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PCCE Polen Capital China Growth ETF | 2.41% | 2.29% | 1.95% |
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | 9.58% | 7.83% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCFI and PCCE have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCCE has higher volatility (6.72%) compared to PCFI (1.73%). In terms of maximum drawdown, PCFI dropped -4.01% vs PCCE's -26.38%.
On 1-year performance, PCFI leads with -0.49% vs -0.94% for PCCE. On fees, PCFI is cheaper at 0.49% per year. On volatility, PCFI has been the lower-risk option at 1.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PCFI has performed better with a -0.49% return vs -0.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PCFI is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.00% for PCCE.
PCFI has the higher dividend yield at 9.58%, compared with 2.41% for PCCE.
PCFI is categorized as Bank Loan, while PCCE is China Equities. Their fees differ too: 0.49% for PCFI and 1.00% for PCCE.
PCCE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCFI и PCCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор