Сравнение PCFI с BKLN
PCFI (Polen Floating Rate Income ETF) and BKLN (Invesco Senior Loan ETF) are both Bank Loan funds. PCFI is actively managed, while BKLN is passively managed. Over the past year, PCFI returned -0.49% vs 3.83% for BKLN. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. PCFI charges 0.49%/yr vs 0.65%/yr for BKLN.
Доходность
Сравнение доходности PCFI и BKLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCFI показывает доходность 1.06%, что значительно выше, чем у BKLN с доходностью 0.51%.
PCFI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 0.15%
- С начала года
- 1.06%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKLN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 0.32%
- С начала года
- 0.51%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 4.19%
Сравнение доходности по годам PCFI и BKLN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | 1.06% | 1.62% |
BKLN Invesco Senior Loan ETF | 0.51% | 6.81% |
Correlation
The correlation between PCFI and BKLN is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCFI vs. BKLN — Ранг доходности на риск
PCFI
BKLN
Сравнение PCFI c BKLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Floating Rate Income ETF (PCFI) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCFI | BKLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.32 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 1.25 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 4.84 | -5.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCFI и BKLN
Максимальная просадка PCFI за все время составила -4.01%, что меньше максимальной просадки BKLN в -24.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCFI и BKLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCFI | BKLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.01% | -24.17% | +20.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.01% | -3.07% | -0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | 0.00% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -1.08% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 0.79% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCFI и BKLN
Polen Floating Rate Income ETF (PCFI) имеет более высокую волатильность в 1.73% по сравнению с Invesco Senior Loan ETF (BKLN) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что PCFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCFI | BKLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 0.53% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.29% | 2.57% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.90% | 2.78% | +3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.08% | 4.48% | +2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.08% | 6.42% | +0.66% |
Сравнение комиссий PCFI и BKLN
PCFI берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BKLN в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCFI и BKLN
Дивидендная доходность PCFI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.58%, что больше доходности BKLN в 6.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKLN Invesco Senior Loan ETF | 6.55% | 6.95% | 8.41% | 8.59% | 4.93% | 3.11% | 3.56% | 4.86% | 4.52% | 3.50% | 4.54% | 4.12% |
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | 9.58% | 7.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCFI and BKLN have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCFI has higher volatility (1.73%) compared to BKLN (0.53%). In terms of maximum drawdown, PCFI dropped -4.01% vs BKLN's -24.17%.
On 1-year performance, BKLN leads with 3.83% vs -0.49% for PCFI. On fees, PCFI is cheaper at 0.49% per year. On volatility, BKLN has been the lower-risk option at 0.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BKLN has performed better with a 3.83% return vs -0.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PCFI is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for BKLN.
PCFI has the higher dividend yield at 9.58%, compared with 6.55% for BKLN.
They also come from different issuers: Polen and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for PCFI and 0.65% for BKLN.
BKLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCFI и BKLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор