Сравнение PCFAX с SHDPX
PCFAX (PIMCO RAE PLUS Small Fund) and SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCFAX charges 1.21%/yr vs 2.31%/yr for SHDPX.
Доходность
Сравнение доходности PCFAX и SHDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PCFAX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 6.15%
- С начала года
- 18.44%
- 6 месяцев
- 17.06%
- 1 год
- 38.48%
- 3 года*
- 22.44%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- 13.53%
SHDPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCFAX и SHDPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PCFAX PIMCO RAE PLUS Small Fund | 1.83% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.12% |
Correlation
The correlation between PCFAX and SHDPX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCFAX vs. SHDPX — Ранг доходности на риск
PCFAX
SHDPX
Сравнение PCFAX c SHDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCFAX | SHDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.84 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCFAX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 9.50 | -9.05 |
Просадки
Сравнение просадок PCFAX и SHDPX
Максимальная просадка PCFAX за все время составила -52.29%, что больше максимальной просадки SHDPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCFAX и SHDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCFAX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.29% | 0.00% | -52.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | 0.00% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | 0.00% | -9.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCFAX и SHDPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCFAX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 0.92% | +16.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.19% | 0.92% | +22.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.87% | 0.92% | +23.95% |
Сравнение комиссий PCFAX и SHDPX
PCFAX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии SHDPX в 2.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCFAX и SHDPX
Дивидендная доходность PCFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, тогда как SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCFAX PIMCO RAE PLUS Small Fund | 2.51% | 2.26% | 6.30% | 1.99% | 13.66% | 235.35% | 18.04% | 2.29% | 12.48% | 8.98% | 0.00% | 26.20% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCFAX and SHDPX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PCFAX и SHDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор