Сравнение PCEF с MDAA
PCEF (Invesco CEF Income Composite ETF) and MDAA (Myriad Dynamic Asset Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. PCEF is passively managed, while MDAA is actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCEF charges 2.71%/yr vs 0.97%/yr for MDAA.
Доходность
Сравнение доходности PCEF и MDAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCEF показывает доходность 4.88%, что значительно ниже, чем у MDAA с доходностью 22.13%.
PCEF
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 4.88%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 13.61%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 7.33%
MDAA
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 8.24%
- С начала года
- 22.13%
- 6 месяцев
- 22.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCEF и MDAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | 4.88% | 1.35% |
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 22.13% | -0.27% |
Correlation
The correlation between PCEF and MDAA is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCEF vs. MDAA — Ранг доходности на риск
PCEF
MDAA
Сравнение PCEF c MDAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и Myriad Dynamic Asset Allocation ETF (MDAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCEF | MDAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCEF | MDAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.47 | -0.89 |
Просадки
Сравнение просадок PCEF и MDAA
Максимальная просадка PCEF за все время составила -38.64%, что больше максимальной просадки MDAA в -14.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCEF и MDAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCEF | MDAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.64% | -14.59% | -24.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.30% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -1.11% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -2.93% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCEF и MDAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCEF | MDAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.61% | 23.89% | -15.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.48% | 23.89% | -12.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.29% | 23.89% | -10.60% |
Сравнение комиссий PCEF и MDAA
PCEF берет комиссию в 2.71%, что несколько больше комиссии MDAA в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCEF и MDAA
Дивидендная доходность PCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности MDAA в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 0.38% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | 7.73% | 7.96% | 8.79% | 9.86% | 8.93% | 6.67% | 7.54% | 7.12% | 8.21% | 6.96% | 7.72% | 9.18% |
Часто задаваемые вопросы
PCEF and MDAA have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MDAA is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MDAA is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 2.71% for PCEF.
PCEF has the higher dividend yield at 7.73%, compared with 0.38% for MDAA.
They also come from different issuers: Invesco and Myriad. Their fees differ too: 2.71% for PCEF and 0.97% for MDAA.
Подберите оптимальное распределение для PCEF и MDAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор